Минфин снова проводит сильные аукционы. В частности, ОФЗ 26209 были размещены общим объемом почти на 35 млрд. долларов, по цене отсечения 8.04%. Впрочем, индекс государственных облигаций (RGBI) на это почти не отреагировал, что говорит о том, что иностранные инвесторы пока, скорее всего, избавляются от национальных облигаций, а весь спрос сосредоточен внутри страны. Т.е. вера в санкции против банковского сектора РФ остаётся высокой #офз
Интересный кейс с хеджированием
Недавно создавали с одним инвестором интересную стратегию на доллар/рубле.
Он покупал "зеленые" еще по 67 и очень боялся что цена уйдет в ближайшем будущем ниже. В общем, в итоге помог хорошему человеку решить его душевные терзания.
Открыли мы примерно следующее (из расчета 5 млн на счету):
Базовый актив - фьючерс на доллар (в момент открытия был по 65800). Срок 2 месяца.
Если доллар/рубль к 16.05.2019 торгуется ниже 66000, то общий результат равен +22500 за счет консервативной составляющей.
От 66 до 67: от 2,65% до 12,9% годовых (22500 – 107500р)
От 67 до 68: от 12,9% до 20,8% годовых (107000р.-172000р.)
От 68 и выше: 20,6% годовых (172000р.). Вероятность более чем 20% годовых довольно высокая!!
Подумал, что такие штуки могут быть полезны очень многим. 🚀
Поэтому если будет желание сотворить, что-то похожее, понять механизмы открытия или в целом захеджировать портфель в преддверии возможного кризиса. Приглашаю на вебинар, где обо всем об этом буду рассказывать и также каждый сможет описать свою ситуацию и получить по ней консультацию. Вебинар состоится и завтра в 15.00 и в субботу в 15.00, стоимость 1500.
Для того, чтобы попасть вебинар надо просто написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.
Недавно создавали с одним инвестором интересную стратегию на доллар/рубле.
Он покупал "зеленые" еще по 67 и очень боялся что цена уйдет в ближайшем будущем ниже. В общем, в итоге помог хорошему человеку решить его душевные терзания.
Открыли мы примерно следующее (из расчета 5 млн на счету):
Базовый актив - фьючерс на доллар (в момент открытия был по 65800). Срок 2 месяца.
Если доллар/рубль к 16.05.2019 торгуется ниже 66000, то общий результат равен +22500 за счет консервативной составляющей.
От 66 до 67: от 2,65% до 12,9% годовых (22500 – 107500р)
От 67 до 68: от 12,9% до 20,8% годовых (107000р.-172000р.)
От 68 и выше: 20,6% годовых (172000р.). Вероятность более чем 20% годовых довольно высокая!!
Подумал, что такие штуки могут быть полезны очень многим. 🚀
Поэтому если будет желание сотворить, что-то похожее, понять механизмы открытия или в целом захеджировать портфель в преддверии возможного кризиса. Приглашаю на вебинар, где обо всем об этом буду рассказывать и также каждый сможет описать свою ситуацию и получить по ней консультацию. Вебинар состоится и завтра в 15.00 и в субботу в 15.00, стоимость 1500.
Для того, чтобы попасть вебинар надо просто написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.
Ключевым событием текущего дня являются данные с американского рынка труда и в частности рабочие места вне сельскохозяйственного сектора (Non farm payrolls)
В прошлый раз данные были мягко скажем плохие (график выше). На текущей неделе ждут существенного роста (+ 175 тыс.). Поэтому отклонение от прогноза вниз может быть крайне негативно воспринято рынками #статистика #события
В прошлый раз данные были мягко скажем плохие (график выше). На текущей неделе ждут существенного роста (+ 175 тыс.). Поэтому отклонение от прогноза вниз может быть крайне негативно воспринято рынками #статистика #события
Данные с американского рынка труда сегодня вышли в наилучшем для рынков варианте.
Число новых рабочих мест вне сельскозяйственного сектора выросло лучше ожиданий (на 196 тыс. при 177 тыс. ожид.). При этом средняя почасовая зарплата выросла всего на 0.1% против ожиданий на уровне 0.2% (график выше).
Такие данные показывают, что с одной стороны экономика все еще находится в неплохой форме, но с другой демонстрирует замедление инфляции, что продолжит выступать за стимулирующую денежно-кредитную политику в ближайшем будущем #трейдинг #позитив
Число новых рабочих мест вне сельскозяйственного сектора выросло лучше ожиданий (на 196 тыс. при 177 тыс. ожид.). При этом средняя почасовая зарплата выросла всего на 0.1% против ожиданий на уровне 0.2% (график выше).
Такие данные показывают, что с одной стороны экономика все еще находится в неплохой форме, но с другой демонстрирует замедление инфляции, что продолжит выступать за стимулирующую денежно-кредитную политику в ближайшем будущем #трейдинг #позитив
В выходные вполне возможны новые попытки переворота в Венесуэле, а соответственно в ближайшие дни может возрасти волатильность на финансовых рынках.
Поэтому на мой взгляд самое время поговорить о хеджировании💡. Короткий ролик, который записывал на эту тему: https://youtu.be/cgrwx4S-78w
Ну, а ключевые кейсы и полробные примеры рассмотрим уже на вебинаре завтра в 15.00по мск. 🚀 Стоимость символическая 1500 р. За всеми подробностями на @pterodactyllll
Поэтому на мой взгляд самое время поговорить о хеджировании💡. Короткий ролик, который записывал на эту тему: https://youtu.be/cgrwx4S-78w
Ну, а ключевые кейсы и полробные примеры рассмотрим уже на вебинаре завтра в 15.00по мск. 🚀 Стоимость символическая 1500 р. За всеми подробностями на @pterodactyllll
YouTube
Хеджирование рисков фьючерсами и опционами
В периоды высокой неопределенности многие ищут возможность снизить риск по существующим активам. В частности, портфелям из акций. Делается это либо путем простого закрытия части позиций, либо путем так называемого хеджирования (страхования) фьючерсами или…
Уже через 1.5 часа начнём вебинар по хеджированию рисков, если есть еще желающие - добро пожаловать 🚀🚀🚀
Нефть имеет все шансы для коррекции в ближайшее время
Нефть, как и большинство рисковых активов продолжает постепенно карабкаться все выше и выше. Но, на мой взгляд, причин для коррекции становится все больше и больше. В частности, на прошлой неделе запасы в американских нефтехранилищах подскочили на 7,24 млн.баррелей, а добыча выросла на 100 тыс. барр./сутки. При этом количество активных буровых в США на прошлой неделе подскочило сразу на 15 установок.
В свою очередь стоит отдельно отметить, что целый ряд технических индикаторов указывают на коррекцию: в районе 71-71.5 по сорту Brent находится сильный уровень, который одновременно является точкой окончания предыдущей волны снижения и точкой где растущие волны этого года равны по своему размеру (волна от 26.12.18 по 09.1.19 и от 29 января по текущий момент). Также на MACD гистограмме можно заметить дивергенцию на дневном графике, а осциллятор RSI подобрался к зоне перекупленности в районе 70 (точки предыдущих 70 отметил на графике).
Ключевым риском в пользу продолжения роста является усиление напряженности в Ливии и Венесуэле. Впрочем, данные тренды политической напряженности, на мой взгляд, являются скорее краткосрочными и могут довольно быстро сойти на нет #нефть #трейдинг #позиции
Нефть, как и большинство рисковых активов продолжает постепенно карабкаться все выше и выше. Но, на мой взгляд, причин для коррекции становится все больше и больше. В частности, на прошлой неделе запасы в американских нефтехранилищах подскочили на 7,24 млн.баррелей, а добыча выросла на 100 тыс. барр./сутки. При этом количество активных буровых в США на прошлой неделе подскочило сразу на 15 установок.
В свою очередь стоит отдельно отметить, что целый ряд технических индикаторов указывают на коррекцию: в районе 71-71.5 по сорту Brent находится сильный уровень, который одновременно является точкой окончания предыдущей волны снижения и точкой где растущие волны этого года равны по своему размеру (волна от 26.12.18 по 09.1.19 и от 29 января по текущий момент). Также на MACD гистограмме можно заметить дивергенцию на дневном графике, а осциллятор RSI подобрался к зоне перекупленности в районе 70 (точки предыдущих 70 отметил на графике).
Ключевым риском в пользу продолжения роста является усиление напряженности в Ливии и Венесуэле. Впрочем, данные тренды политической напряженности, на мой взгляд, являются скорее краткосрочными и могут довольно быстро сойти на нет #нефть #трейдинг #позиции
Вероятность ослабления рубля в апреле довольно высокая
Рубль начал апрель на позитивной ноте, укрепившись к 9 марта более чем на 1.5% в паре с долларом. Поводом для данной динамики стали преимущественно хорошие данные по мировой экономике.
В частности, индекс деловой активности в производственном секторе Китая за март вырос до 50,8 при 50,1 ожидавшемся, а аналогичный показатель в РФ неожиданно повысился до 52.8. А число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США подскочило в марте на 196 тыс., при постепенно снижающихся инфляционных ожиданиях. В частности, средняя почасовая зарплата выросла всего на 0.1% против ожиданий на уровне 0.2%.
Такие данные показывают, что с одной стороны мировая экономика все еще находится в неплохой форме, но с другой демонстрирует замедление инфляции, что продолжит выступать за стимулирующую денежно-кредитную политику в ближайшем будущем. Дополнительным позитивным фактором для всех рисковых активов остаются успешные переговоры по торговым договоренностям между Китаем и США.
В свою очередь апрель не связан с большим количеством важных событий и даже наоборот здесь ожидается, скорее всего, некоторое снижение волатильности. Т.к. многие участники повременят с покупками в преддверии сразу нескольких ключевых событий мая:
– итоги очередного заседания ФРС будут подведены 1 мая
– ОПЕК + снова обсудит ключевые договоренности в мае
– торговое соглашение между Китаем и США, вероятно, будет подписано во второй половине мая
В целом, из событий, которые могут повысить волатильность рубля стоит выделить заседание Банка России (26 апреля) и возможные санкции против РФ. Заседание ЦБ РФ, скорее всего, не привнесет сюрпризов и ставки останутся на прежних уровнях. При этом по санкциям ключевым моментом является будет ли затронут банковский сектор России и гос. долг. Если нет, то ввод санкций для российской валюты может даже стать умеренно-позитивным моментом, т.к. сейчас инвесторы включают в курс более негативный вариант развития событий.
Что касается других значимых для рубля моментов…….
По** нефти**, на мой взгляд, становится все больше факторов для коррекции. В частности, на прошлой неделе по данным EIA запасы в американских нефтехранилищах подскочили на 7,24 млн. баррелей, а добыча выросла на 100 тыс. барр./сутки. При этом количество активных буровых в США на прошлой неделе подскочило сразу на 15 установок. Ключевым поводом в пользу продолжения роста пока является усиление напряженности в Ливии и Венесуэле. Впрочем, данные тренды политической напряженности, на мой взгляд, являются скорее краткосрочными и могут довольно быстро сойти на нет.
Тем временем выплаты по внешним заимствованиям компаний РФ в валюте в апреле практически максимальные за год (3.8 млрд. долларов, против 2.8 млрд. в марте). А больших налоговых выплат, способных поддержать рубль (как было в марте) не ожидается.
Покупки ЦБ РФ для Минфина в апреле по сравнению с мартом немного снизились (примерно на 3 млрд.руб. в день), но все равно являются умеренным негативом для национальной валюты.
В свою очередь реальные ставки в России в целом остаются высокими (около 2.5%), хотя не такими, как в некоторых других развивающихся странах. В Турции, например, они превышают 4%, а в Индии 3.5%. Впрочем, в России при таких ставках минимальные риски в виде очень незначительной долговой нагрузки при существенных резервах. Данный момент продолжит привлекать иностранный капитал в ОФЗ, поддерживая рубль.
В целом, наиболее вероятным считаю, все-таки незначительное ослабление рубля в апреле как к евро, так и к доллару. Первой целью в этом плане может стать 66 по паре доллар/рубль и 75 по евро/рубль #рубль
Рубль начал апрель на позитивной ноте, укрепившись к 9 марта более чем на 1.5% в паре с долларом. Поводом для данной динамики стали преимущественно хорошие данные по мировой экономике.
В частности, индекс деловой активности в производственном секторе Китая за март вырос до 50,8 при 50,1 ожидавшемся, а аналогичный показатель в РФ неожиданно повысился до 52.8. А число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США подскочило в марте на 196 тыс., при постепенно снижающихся инфляционных ожиданиях. В частности, средняя почасовая зарплата выросла всего на 0.1% против ожиданий на уровне 0.2%.
Такие данные показывают, что с одной стороны мировая экономика все еще находится в неплохой форме, но с другой демонстрирует замедление инфляции, что продолжит выступать за стимулирующую денежно-кредитную политику в ближайшем будущем. Дополнительным позитивным фактором для всех рисковых активов остаются успешные переговоры по торговым договоренностям между Китаем и США.
В свою очередь апрель не связан с большим количеством важных событий и даже наоборот здесь ожидается, скорее всего, некоторое снижение волатильности. Т.к. многие участники повременят с покупками в преддверии сразу нескольких ключевых событий мая:
– итоги очередного заседания ФРС будут подведены 1 мая
– ОПЕК + снова обсудит ключевые договоренности в мае
– торговое соглашение между Китаем и США, вероятно, будет подписано во второй половине мая
В целом, из событий, которые могут повысить волатильность рубля стоит выделить заседание Банка России (26 апреля) и возможные санкции против РФ. Заседание ЦБ РФ, скорее всего, не привнесет сюрпризов и ставки останутся на прежних уровнях. При этом по санкциям ключевым моментом является будет ли затронут банковский сектор России и гос. долг. Если нет, то ввод санкций для российской валюты может даже стать умеренно-позитивным моментом, т.к. сейчас инвесторы включают в курс более негативный вариант развития событий.
Что касается других значимых для рубля моментов…….
По** нефти**, на мой взгляд, становится все больше факторов для коррекции. В частности, на прошлой неделе по данным EIA запасы в американских нефтехранилищах подскочили на 7,24 млн. баррелей, а добыча выросла на 100 тыс. барр./сутки. При этом количество активных буровых в США на прошлой неделе подскочило сразу на 15 установок. Ключевым поводом в пользу продолжения роста пока является усиление напряженности в Ливии и Венесуэле. Впрочем, данные тренды политической напряженности, на мой взгляд, являются скорее краткосрочными и могут довольно быстро сойти на нет.
Тем временем выплаты по внешним заимствованиям компаний РФ в валюте в апреле практически максимальные за год (3.8 млрд. долларов, против 2.8 млрд. в марте). А больших налоговых выплат, способных поддержать рубль (как было в марте) не ожидается.
Покупки ЦБ РФ для Минфина в апреле по сравнению с мартом немного снизились (примерно на 3 млрд.руб. в день), но все равно являются умеренным негативом для национальной валюты.
В свою очередь реальные ставки в России в целом остаются высокими (около 2.5%), хотя не такими, как в некоторых других развивающихся странах. В Турции, например, они превышают 4%, а в Индии 3.5%. Впрочем, в России при таких ставках минимальные риски в виде очень незначительной долговой нагрузки при существенных резервах. Данный момент продолжит привлекать иностранный капитал в ОФЗ, поддерживая рубль.
В целом, наиболее вероятным считаю, все-таки незначительное ослабление рубля в апреле как к евро, так и к доллару. Первой целью в этом плане может стать 66 по паре доллар/рубль и 75 по евро/рубль #рубль
Ключевые события текущего дня:
Очередное успешное размещение облигаций Минфином. Общий объем 86,765 млрд.руб. по ОФЗ 26224, с ценой отсечения 8.35%.
ЕЦБ оставил ставки на прежнем уровне и в целом не планирует их повышение в этом году. При этом после первого повышения регулятор еще планирует реинвестировать поступления от погашаемых облигация.
При этом ОПЕК в марте снизил добычу по сравнению с февралем на 534 тыс. баррелей в сутки, т.е. выполнил план по сокращению добычи на 154%. Мировые запасы нефти в феврале снизились на 18.3 млн баррелей, но остаются существенно выше 5-летнего уровня
Сегодня также ждем протоколов с предыдущего заседания ФРС (21.00 по мск.) и данных по запасам от EIA (17.30 по мск.) #ключевыесобытия
Очередное успешное размещение облигаций Минфином. Общий объем 86,765 млрд.руб. по ОФЗ 26224, с ценой отсечения 8.35%.
ЕЦБ оставил ставки на прежнем уровне и в целом не планирует их повышение в этом году. При этом после первого повышения регулятор еще планирует реинвестировать поступления от погашаемых облигация.
При этом ОПЕК в марте снизил добычу по сравнению с февралем на 534 тыс. баррелей в сутки, т.е. выполнил план по сокращению добычи на 154%. Мировые запасы нефти в феврале снизились на 18.3 млн баррелей, но остаются существенно выше 5-летнего уровня
Сегодня также ждем протоколов с предыдущего заседания ФРС (21.00 по мск.) и данных по запасам от EIA (17.30 по мск.) #ключевыесобытия
Что такое LIBOR
LIBOR – это лондонская межбанковская ставка предложения. Можно сказать, что это ставка, по которой большинство крупных банков - участников Лондонского межбанковского рынка получают кредиты.
Данная ставка считается, по сути, основным показателем стоимости денег. Т.е. на ее основе рассчитывают процентные ставки по долговым инструментам на всех торговых площадках. Объемы финансовых продуктов, чья ставка зависит от LIBOR, составляют сотни триллионов.
В первый раз она стала использоваться еще в конце 1980-х. Ассоциация банков опрашивала 10-ки банковских учреждений и на основе опроса, выводила среднюю величину. Сейчас это делает другая ассоциация - ICE. Ставку рассчитывают для доллара, евро, британского фунта, иены, швейцарского франка. По ним рассчитывают 7 разных значений, исходя из срока погашения. Чтобы рассчитать каждую ставку проводят опрос не менее одиннадцати банковских структур.
К ставке LIBOR привязаны ставки по государственным и корпоративным облигациям, валютные и процентные свопы, кредиты и депозиты, и прочие финансовые инструменты. Когда ставка меняется это говорит о том, что меняется и цена денег. Обычно рост данной ставки является негативным моментом для финансовых рынков, а снижение наоборот
Сейчас 3-месячный Libor в долларах составляет чуть более 2.55%, а по евро -0.35%. Данная разница, вероятно, продолжит играть на стороне укрепления американской валюты.
#libor #трейдинг
LIBOR – это лондонская межбанковская ставка предложения. Можно сказать, что это ставка, по которой большинство крупных банков - участников Лондонского межбанковского рынка получают кредиты.
Данная ставка считается, по сути, основным показателем стоимости денег. Т.е. на ее основе рассчитывают процентные ставки по долговым инструментам на всех торговых площадках. Объемы финансовых продуктов, чья ставка зависит от LIBOR, составляют сотни триллионов.
В первый раз она стала использоваться еще в конце 1980-х. Ассоциация банков опрашивала 10-ки банковских учреждений и на основе опроса, выводила среднюю величину. Сейчас это делает другая ассоциация - ICE. Ставку рассчитывают для доллара, евро, британского фунта, иены, швейцарского франка. По ним рассчитывают 7 разных значений, исходя из срока погашения. Чтобы рассчитать каждую ставку проводят опрос не менее одиннадцати банковских структур.
К ставке LIBOR привязаны ставки по государственным и корпоративным облигациям, валютные и процентные свопы, кредиты и депозиты, и прочие финансовые инструменты. Когда ставка меняется это говорит о том, что меняется и цена денег. Обычно рост данной ставки является негативным моментом для финансовых рынков, а снижение наоборот
Сейчас 3-месячный Libor в долларах составляет чуть более 2.55%, а по евро -0.35%. Данная разница, вероятно, продолжит играть на стороне укрепления американской валюты.
#libor #трейдинг
ММВБ у опасной черты
Российский рынок в лице индекса ММВБ сегодня прибавляет чуть более 0.3%. Данная динамика преимущественно связана с очередным рывком на геополитической напряженности в Ливии цен на нефть. При этом с технической точки зрения ситуация выгляди довольно опасно. В частности, ММВБ торгуется вблизи верхней границы сужающегося клина, а также накануне нарисовал свечу поглощения, которая является классической разворотной свечой. Дополнительно здесь стоит отметить дивергенцию между ценой и MACD гистограммой на дневном графике.
Стоит отдельно отметить, что большинство фундаментально позитивных факторов, таких как отсрочка Brexit, позитив по переговорам Китая и США, а также мягкая риторика ФРС и ЕЦБ уже во многом в ценах финансовых активов. А вот риски, на мой взгляд, существенно недооценены. Например, сделка между Китаем и США вполне может реализоваться совсем не в том формате, как ее ждут рынки, дополнительно не стоит недооценивать риски новых санкций против РФ и замедление мировой экономики #ММВБ #акции #риски
Российский рынок в лице индекса ММВБ сегодня прибавляет чуть более 0.3%. Данная динамика преимущественно связана с очередным рывком на геополитической напряженности в Ливии цен на нефть. При этом с технической точки зрения ситуация выгляди довольно опасно. В частности, ММВБ торгуется вблизи верхней границы сужающегося клина, а также накануне нарисовал свечу поглощения, которая является классической разворотной свечой. Дополнительно здесь стоит отметить дивергенцию между ценой и MACD гистограммой на дневном графике.
Стоит отдельно отметить, что большинство фундаментально позитивных факторов, таких как отсрочка Brexit, позитив по переговорам Китая и США, а также мягкая риторика ФРС и ЕЦБ уже во многом в ценах финансовых активов. А вот риски, на мой взгляд, существенно недооценены. Например, сделка между Китаем и США вполне может реализоваться совсем не в том формате, как ее ждут рынки, дополнительно не стоит недооценивать риски новых санкций против РФ и замедление мировой экономики #ММВБ #акции #риски
Ключевые выводы по текущей ситуации на рынках:
Дивергенции + перекупленность + сильные уровни сразу на многих инструментах (доллар/рубль, РТС, ММВБ, нефть) = сигнал на начало коррекции (пример выше (график нефти))
До конца месяца значимых событий не ожидается.
Позитивные события при этом все преимущественно отыграны (стимулирование, торговая сделка Китай/США...)
Негативные события возможны (санкции, срыв сделки Китай/США, напряжённость между США и ЕС, окончание геополитической напряжённости в Ливии ) #риски #трейдинг #нефть
Дивергенции + перекупленность + сильные уровни сразу на многих инструментах (доллар/рубль, РТС, ММВБ, нефть) = сигнал на начало коррекции (пример выше (график нефти))
До конца месяца значимых событий не ожидается.
Позитивные события при этом все преимущественно отыграны (стимулирование, торговая сделка Китай/США...)
Негативные события возможны (санкции, срыв сделки Китай/США, напряжённость между США и ЕС, окончание геополитической напряжённости в Ливии ) #риски #трейдинг #нефть
Совсем страх потеряли
Рынки вот уже несколько дней продолжают двигаться в боковом диапазоне. Волатильность на этом фоне опустилась в район 2-летних минимумов. Предпосылок для её роста пока не очень много, но вот завтра определённый импульс рынки думаю все-таки получат #волатильность
В частности уже утром нас ждёт большой блок макроэкономической статистики из Китая, затем будут опубликованы данные по потребительской инфляции и уже под вечер все завершится запасами в американских нефтехранилищах и выступлением одного из руководителей ФРС Джеймса Булларда. И, конечно, не стоит забывать про заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.
В общем, на мой взгляд, неплохой момент для покупки опционов - по крайней мере на 1 день. Подробнее про виды и индексы волатильности: https://www.tg-me.com/OptionsWorld/554
Рынки вот уже несколько дней продолжают двигаться в боковом диапазоне. Волатильность на этом фоне опустилась в район 2-летних минимумов. Предпосылок для её роста пока не очень много, но вот завтра определённый импульс рынки думаю все-таки получат #волатильность
В частности уже утром нас ждёт большой блок макроэкономической статистики из Китая, затем будут опубликованы данные по потребительской инфляции и уже под вечер все завершится запасами в американских нефтехранилищах и выступлением одного из руководителей ФРС Джеймса Булларда. И, конечно, не стоит забывать про заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.
В общем, на мой взгляд, неплохой момент для покупки опционов - по крайней мере на 1 день. Подробнее про виды и индексы волатильности: https://www.tg-me.com/OptionsWorld/554
Медь дает не самые позитивные сигналы
Сегодня рынки активно растут и российский тому не исключение. При этом довольно интересная картина сложилась в таком инструменте как медь. Данный промышленный металл очень сильно коррелирует с российским индексом РТС и сегодня активно пытается закрепиться выше годовых максимумов. Но если в первой половине дня пробой явно удавался (рост превышал 2.1%), то к текущему моменту повышение составляет меньше 1.4% и мы снова ниже максимумов 2.98. Также здесь образовалась такая разворотная свеча как молот. Поэтому если закрытие будет в районе 2.98 и ниже, то вероятность коррекции существенно увеличится и по российскому рынку также.
Отдельно стоит отметить, что индекс РТС с 8 апреля обновлял максимумы несколько раз, а медь только сегодня и пока не очень успешно. Поэтому здесь по такому анализу как межрыночный можно заметить дивергенция, что еще более усиливает вероятность коррекции #риски #медь #ртс
Сегодня рынки активно растут и российский тому не исключение. При этом довольно интересная картина сложилась в таком инструменте как медь. Данный промышленный металл очень сильно коррелирует с российским индексом РТС и сегодня активно пытается закрепиться выше годовых максимумов. Но если в первой половине дня пробой явно удавался (рост превышал 2.1%), то к текущему моменту повышение составляет меньше 1.4% и мы снова ниже максимумов 2.98. Также здесь образовалась такая разворотная свеча как молот. Поэтому если закрытие будет в районе 2.98 и ниже, то вероятность коррекции существенно увеличится и по российскому рынку также.
Отдельно стоит отметить, что индекс РТС с 8 апреля обновлял максимумы несколько раз, а медь только сегодня и пока не очень успешно. Поэтому здесь по такому анализу как межрыночный можно заметить дивергенция, что еще более усиливает вероятность коррекции #риски #медь #ртс
Риски и ключевые события
Сегодня большинство событий выходило в позитивном ключе:
Минфин разместил ОФЗ еще примерно на 125 млрд.руб.
Китайский ВВП вырос в первом квартале на 6.4% против 6.3% ожидавшихся. А запасы нефти по данным EIA упали примерно на 1.2 млн.баррелей.
Но присутствуют и нюансы:
В частности ОФЗ с индексируесым номиналом Минфин разместить все-таки не смог.
Данные по Китаю пока не дают предпосылок к устойчивом росту экономики, скорее пока здесь некоторая передышка перед дальнейшим замедлением.
Торговые войны вряд ли полностью завершатся в ближайшем будущем. В планы США , по крайней мере мне кажется это пока явно не входит.
Также я бы не стал исключать ввода очередных санкций против РФ в ближайшем будущем (против Венесуэлы например, сегодня снова были введены ограничения).
Поэтому пока за основной сценарий беру все-таки коррекцию на финансовых рынках в ближайшем будущем 〽️ #риски
Сегодня большинство событий выходило в позитивном ключе:
Минфин разместил ОФЗ еще примерно на 125 млрд.руб.
Китайский ВВП вырос в первом квартале на 6.4% против 6.3% ожидавшихся. А запасы нефти по данным EIA упали примерно на 1.2 млн.баррелей.
Но присутствуют и нюансы:
В частности ОФЗ с индексируесым номиналом Минфин разместить все-таки не смог.
Данные по Китаю пока не дают предпосылок к устойчивом росту экономики, скорее пока здесь некоторая передышка перед дальнейшим замедлением.
Торговые войны вряд ли полностью завершатся в ближайшем будущем. В планы США , по крайней мере мне кажется это пока явно не входит.
Также я бы не стал исключать ввода очередных санкций против РФ в ближайшем будущем (против Венесуэлы например, сегодня снова были введены ограничения).
Поэтому пока за основной сценарий беру все-таки коррекцию на финансовых рынках в ближайшем будущем 〽️ #риски
Интересную картину сейчас демонстрирует индекс экономических сюрпризов от City по США. Данный индекс обычно показывает на сколько ожидания аналитиков отклоняются от фактических публикуемых данных (подробнее о нем писал здесь https://www.tg-me.com/OptionsWorld/612 ).
Так вот сейчас наблюдается пессимистичная картина (график ниже), в то время как SP500 в последнее время преимущественно рос. Такие расхождения обычно долго не длятся и либо данные начинают выходить все лучше и лучше (в чем я честно говоря сильно сомневаюсь, либо нас ждет коррекция на финансовых рынках #риски
Так вот сейчас наблюдается пессимистичная картина (график ниже), в то время как SP500 в последнее время преимущественно рос. Такие расхождения обычно долго не длятся и либо данные начинают выходить все лучше и лучше (в чем я честно говоря сильно сомневаюсь, либо нас ждет коррекция на финансовых рынках #риски
Сумасшествие в нефти и новый президент Украины
В центре внимания для инвесторов и трейдеров по всему миру сегодня снова нефть. Котировки растут более чем на 3% и пробили 74 доллара за баррель по сорту Brent. Участники с трепетом относятся к возможному объявлению о прекращении действия исключений из санкций для ряда стран на покупку иранской нефти со стороны США. Ожидается что это произойдет уже сегодня.
Дополнительным позитивом для нефти является то, что еще и количество активных буровых по данным Baker Hughes снизилось до 825 против 833 неделей ранее.
При этом с технический точки зрения такие задерги на объемах после длительного роста чаще всего являются финальными перед коррекцией. Из наиболее сильных сопротивлений сейчас стоит отметить уровень 76 #нефть
В свою очередь на Украине штаб Зеленского уже активно празднует победу по разным подсчетам набрав более 70% голосов избирателей после подсчета 81% протоколов. Для России, мне кажется, здесь существенно ничего не изменится. В попытках получить дополнительное одобрение населения и запада, новый президент будет также делать ставку на антироссийскую направленность политики.
Тем временем сегодня большинство мировых рынков закрыты на праздники. Потому объемы торгов могут быть достаточно низкими. Из ключевых событий недели стоит отметить Заседание Банка Японии (25 апреля), заседание Банка России (26 апреля) и публикацию статистика по ВВП США (26 апреля).
В центре внимания для инвесторов и трейдеров по всему миру сегодня снова нефть. Котировки растут более чем на 3% и пробили 74 доллара за баррель по сорту Brent. Участники с трепетом относятся к возможному объявлению о прекращении действия исключений из санкций для ряда стран на покупку иранской нефти со стороны США. Ожидается что это произойдет уже сегодня.
Дополнительным позитивом для нефти является то, что еще и количество активных буровых по данным Baker Hughes снизилось до 825 против 833 неделей ранее.
При этом с технический точки зрения такие задерги на объемах после длительного роста чаще всего являются финальными перед коррекцией. Из наиболее сильных сопротивлений сейчас стоит отметить уровень 76 #нефть
В свою очередь на Украине штаб Зеленского уже активно празднует победу по разным подсчетам набрав более 70% голосов избирателей после подсчета 81% протоколов. Для России, мне кажется, здесь существенно ничего не изменится. В попытках получить дополнительное одобрение населения и запада, новый президент будет также делать ставку на антироссийскую направленность политики.
Тем временем сегодня большинство мировых рынков закрыты на праздники. Потому объемы торгов могут быть достаточно низкими. Из ключевых событий недели стоит отметить Заседание Банка Японии (25 апреля), заседание Банка России (26 апреля) и публикацию статистика по ВВП США (26 апреля).
