Эффективный подход к формированию портфеля
Для формирования портфеля существует множество различных способов. Сегодня решил рассмотреть один из самых простых, но в то же время эффективных
В долгосрочной перспективе большинство фондовых индексов в национальной валюте растут и индекс Московской биржи не является исключением. Рост на фондовых рынках происходит преимущественно по нескольким причинам:
- в индексы входят «компании-победители» (т.е. акции самых крупных и успешных компаний, если же дела компании идут не очень хорошо, акции такой компании все меньше и меньше привлекают инвесторов, и со временем они не будут входить в состав индекса)
- компании с каждым годом получают опыт и ведут свой бизнес более эффективно
- научно-технический прогресс
- инфляция
Поэтому в первую часть формирования портфеля отношу длинные позиции на индексные акции. Риск по ним вполне можно ограничивать с помощью простых индикаторов технического анализа, например, 200-дневной скользящей средней. Т.е. максимум на 60% портфеля будут покупаться акции (20 самых ликвидных акций московской биржи) в равных долях (т.е. 3% портфеля на одного эмитента).
Данный подход (с учетом выхода из бумаг ниже средней) за последние 11 лет (с 01.01.2008) зарабатывал в среднем по 16% годовых при максимальной просадке в кризис 2008 г. в 30%. Вне кризиса 2008 г. максимальная просадка составила 8%.
Для сравнения, инвестирование в акции, входящие в индекс московской биржи принесло бы за тот же период в среднем не больше 7-8% годовых при максимальной просадке в кризис 2008 г. в 66%.
При этом для поддержания общего риска на умеренном уровне портфель должен состоять минимум на 30% из облигаций. В частности, желательно использовать облигации федерального займа (ОФЗ) и/или облигации Банка России. Для диверсификации и уменьшения риска добавил бы еще сюда валюту на 10-15%. Ее также можно приобретать в виде еврооблигаций или ETF на еврооблигации #портфель
Для формирования портфеля существует множество различных способов. Сегодня решил рассмотреть один из самых простых, но в то же время эффективных
В долгосрочной перспективе большинство фондовых индексов в национальной валюте растут и индекс Московской биржи не является исключением. Рост на фондовых рынках происходит преимущественно по нескольким причинам:
- в индексы входят «компании-победители» (т.е. акции самых крупных и успешных компаний, если же дела компании идут не очень хорошо, акции такой компании все меньше и меньше привлекают инвесторов, и со временем они не будут входить в состав индекса)
- компании с каждым годом получают опыт и ведут свой бизнес более эффективно
- научно-технический прогресс
- инфляция
Поэтому в первую часть формирования портфеля отношу длинные позиции на индексные акции. Риск по ним вполне можно ограничивать с помощью простых индикаторов технического анализа, например, 200-дневной скользящей средней. Т.е. максимум на 60% портфеля будут покупаться акции (20 самых ликвидных акций московской биржи) в равных долях (т.е. 3% портфеля на одного эмитента).
Данный подход (с учетом выхода из бумаг ниже средней) за последние 11 лет (с 01.01.2008) зарабатывал в среднем по 16% годовых при максимальной просадке в кризис 2008 г. в 30%. Вне кризиса 2008 г. максимальная просадка составила 8%.
Для сравнения, инвестирование в акции, входящие в индекс московской биржи принесло бы за тот же период в среднем не больше 7-8% годовых при максимальной просадке в кризис 2008 г. в 66%.
При этом для поддержания общего риска на умеренном уровне портфель должен состоять минимум на 30% из облигаций. В частности, желательно использовать облигации федерального займа (ОФЗ) и/или облигации Банка России. Для диверсификации и уменьшения риска добавил бы еще сюда валюту на 10-15%. Ее также можно приобретать в виде еврооблигаций или ETF на еврооблигации #портфель
Рубль готовится к очередному рывку
Рубль всю эту неделю демонстрирует хороший рост, как к доллару, так и к евро. Ключевым драйвером для данной динамики является успешное размещение облигаций Минфином (объем превысил 90 млрд.руб.), а также высокие цены на нефть (рост >1% по сотру Brent с конца прошлой недели).
При этом сейчас пара доллар/рубль достигла ключевой поддержки (65-65.2), пробой которой может еще более укрепить позиции российской валюты. Первой целью в этом случае станет диапазон 64.2-64.5. Из возможных драйверов здесь можно выделить:
- мягкая риторика главы ФРС после заседания 20-го марта
- возобновление позитивной динамики цен на нефть на фоне напряженной ситуации в Венесуэле, замедления роста добычи в США при соблюдении договоренностей ОПЕК+, а также санкций против Ирана.
- очередное успешное размещение ОФЗ Минфином
В свою очередь ключевым риском по-прежнему являются санкции. Пересматривать сценарий планирую в случае ухода выше 65.8 по паре доллар/рубль. #рубль @Optionsworld
Рубль всю эту неделю демонстрирует хороший рост, как к доллару, так и к евро. Ключевым драйвером для данной динамики является успешное размещение облигаций Минфином (объем превысил 90 млрд.руб.), а также высокие цены на нефть (рост >1% по сотру Brent с конца прошлой недели).
При этом сейчас пара доллар/рубль достигла ключевой поддержки (65-65.2), пробой которой может еще более укрепить позиции российской валюты. Первой целью в этом случае станет диапазон 64.2-64.5. Из возможных драйверов здесь можно выделить:
- мягкая риторика главы ФРС после заседания 20-го марта
- возобновление позитивной динамики цен на нефть на фоне напряженной ситуации в Венесуэле, замедления роста добычи в США при соблюдении договоренностей ОПЕК+, а также санкций против Ирана.
- очередное успешное размещение ОФЗ Минфином
В свою очередь ключевым риском по-прежнему являются санкции. Пересматривать сценарий планирую в случае ухода выше 65.8 по паре доллар/рубль. #рубль @Optionsworld
Всем доброго дня и хорошей торговой недели!
Сегодня до локальных целей добрались сразу и РТС (https://www.tg-me.com/OptionsWorld/652), позицию открывал в прошлый понедельник и доллар/рубль (https://www.tg-me.com/OptionsWorld/661). Поэтому пока закрыл данные позиции и буду ждать новых сигналов, скорее всего, уже в противоположную сторону #позиции
Сегодня до локальных целей добрались сразу и РТС (https://www.tg-me.com/OptionsWorld/652), позицию открывал в прошлый понедельник и доллар/рубль (https://www.tg-me.com/OptionsWorld/661). Поэтому пока закрыл данные позиции и буду ждать новых сигналов, скорее всего, уже в противоположную сторону #позиции
Пара доллар/рубль является, пожалуй, самым востребованным инструментом на рынке РФ. Ведь с помощью нее можно как зарабатывать на спекуляциях, так и страховать свои сбережения или инвестиционные портфели ! #рубль
Завтра совместно с Красным циркулем проведу 2-х дневный мастер класс по работе с парой доллар/рубль 💸
На курсе вы познакомитесь с эффективными торговыми стратегиями данной парой, а так же узнаете об основных особенностях данного инструмента. Еще проведу детальный анализ текущей ситуации 🚀.
Стоимость 2000. По промокоду ВАЛЮТА20 скидка 20%
Завтра совместно с Красным циркулем проведу 2-х дневный мастер класс по работе с парой доллар/рубль 💸
На курсе вы познакомитесь с эффективными торговыми стратегиями данной парой, а так же узнаете об основных особенностях данного инструмента. Еще проведу детальный анализ текущей ситуации 🚀.
Стоимость 2000. По промокоду ВАЛЮТА20 скидка 20%
Долгосрочный портфель
Сегодня начал постепенно подбирать доллар/рубль на среднесрочную перспективу. Думаю, в ближайшие месяцы выше 65 мы с очень большой вероятностью вернемся – в основном на фоне санкционной риторики, а также продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики в США. Пока взял в основном ввиде етф на долларовые еврооблигации (FXRU), сократив долю в рублевых облигациях и акциях.
Текущий долгосрочный портфель теперь имеет вид:
27% краткосрочных гособлигаций США (FXMM), 15% золота (FXGD), Еврооблигации российских эмитентов в рублях (12%)(FXRB) и в долларах (36%) (FXRU), а также 2% акций США (FXUS), 4% акций Китая( FXCN), 2% акций РФ(FXRL) и 2% акций Германии (FXDE) #портфель #assetallocation
Сегодня начал постепенно подбирать доллар/рубль на среднесрочную перспективу. Думаю, в ближайшие месяцы выше 65 мы с очень большой вероятностью вернемся – в основном на фоне санкционной риторики, а также продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики в США. Пока взял в основном ввиде етф на долларовые еврооблигации (FXRU), сократив долю в рублевых облигациях и акциях.
Текущий долгосрочный портфель теперь имеет вид:
27% краткосрочных гособлигаций США (FXMM), 15% золота (FXGD), Еврооблигации российских эмитентов в рублях (12%)(FXRB) и в долларах (36%) (FXRU), а также 2% акций США (FXUS), 4% акций Китая( FXCN), 2% акций РФ(FXRL) и 2% акций Германии (FXDE) #портфель #assetallocation
Ультра мягкая риторика от американского регулятора:
• ставки были сохранены на уровне 2,25-2,50%;
• теперь изменения ставки в 2019 году не ожидается, а в 2020 возможно одно повышение;
• прогноз инфляции на 2019 год снижен с 1,9% до 1,8%;
• сокращение баланса замедлится в мае и прекратится полностью в сентябре❗️
• в то же время по мнению главы ФРС экономика в хорошем состоянии и рост в 2019 будет устойчивый
• риски: Brexit и торговая сделка с КНР.
Если и другие регуляторы не станут ужесточить денежно-кредитную политику, то мы вполне можем увидеть новые максимумы по многим фондовым активам в этом году 🚀🚀🚀 #дкп #позитив
• ставки были сохранены на уровне 2,25-2,50%;
• теперь изменения ставки в 2019 году не ожидается, а в 2020 возможно одно повышение;
• прогноз инфляции на 2019 год снижен с 1,9% до 1,8%;
• сокращение баланса замедлится в мае и прекратится полностью в сентябре❗️
• в то же время по мнению главы ФРС экономика в хорошем состоянии и рост в 2019 будет устойчивый
• риски: Brexit и торговая сделка с КНР.
Если и другие регуляторы не станут ужесточить денежно-кредитную политику, то мы вполне можем увидеть новые максимумы по многим фондовым активам в этом году 🚀🚀🚀 #дкп #позитив
ОФЗ и нерезиденты
Минфин разместил накануне еще один существенный объем ОФЗ – на общую сумму 73.3 млрд.руб.(87.2 млрд. руб. на прошлом аукционе) . Впрочем, покупки пока ведутся преимущественно российскими участниками и в частности банками. При этом доля нерезидентов в ОФЗ остается невысокой – примерно 25%, в то время как еще в прошлом году было 34%. Здесь с одной стороны можно говорить о возможном потенциале укрепления рубля в случае возвращения нерезидентов в наши активы, а с другой о наличии рисков.
Основная причина здесь, безусловно, риски санкций, но есть еще одна в виде снижения реальных процентных ставок, т.е. фактически ключевой ставки за вычетом инфляции. Если посмотреть на реальные ставки по развивающимся странам, то Россия сейчас скорее в замыкающих (график ниже). Поэтому возможно если ставки подрастут, то и нерезиденты вернутся, а там глядишь и рубль еще подрастет #рубль #офз
Минфин разместил накануне еще один существенный объем ОФЗ – на общую сумму 73.3 млрд.руб.(87.2 млрд. руб. на прошлом аукционе) . Впрочем, покупки пока ведутся преимущественно российскими участниками и в частности банками. При этом доля нерезидентов в ОФЗ остается невысокой – примерно 25%, в то время как еще в прошлом году было 34%. Здесь с одной стороны можно говорить о возможном потенциале укрепления рубля в случае возвращения нерезидентов в наши активы, а с другой о наличии рисков.
Основная причина здесь, безусловно, риски санкций, но есть еще одна в виде снижения реальных процентных ставок, т.е. фактически ключевой ставки за вычетом инфляции. Если посмотреть на реальные ставки по развивающимся странам, то Россия сейчас скорее в замыкающих (график ниже). Поэтому возможно если ставки подрастут, то и нерезиденты вернутся, а там глядишь и рубль еще подрастет #рубль #офз
Риски дальнейшего замедления мировой экономики вновь давят на рубль
Рубль сегодня корректируется после существенного укрепления последних дней. Усиление опасений относительно роста мировой экономики является ключевым драйвером для данной динамики. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны неожиданно рухнул до 47.6 пунктов #риски
При этом небольшое давление на российскую валюту оказывает и заседание ЦБ РФ. Банк России не преподнес неожиданностей в изменении ставок, но намекнул на возможное снижение в дальнейшем.
В свою очередь, поддержку рисковым активам и в частности рублю в ближайшие дни продолжат оказывать заявления главы ФРС по итогам заседания в среду. В частности, такой момент, что теперь изменения ставки в 2019 году не ожидается, а в 2020 возможно одно. При этом сокращение баланса активов регулятора замедлится в мае и прекратится полностью в сентябре.
Так же, безусловно, важны будут новости вокруг торговых переговоров США и Китая.
В целом на предстоящей неделе сильные движения маловероятны из-за отсутствия важных события. Поэтому российская валюта, вероятно, продолжит торговаться вблизи 64 в паре с долларом. Здесь дополнительно стоит отметить, что диапазон 63.9-65 с технической точки зрения является очень важным, там до появления новых драйверов, вероятно, и останемся #рубль
Рубль сегодня корректируется после существенного укрепления последних дней. Усиление опасений относительно роста мировой экономики является ключевым драйвером для данной динамики. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны неожиданно рухнул до 47.6 пунктов #риски
При этом небольшое давление на российскую валюту оказывает и заседание ЦБ РФ. Банк России не преподнес неожиданностей в изменении ставок, но намекнул на возможное снижение в дальнейшем.
В свою очередь, поддержку рисковым активам и в частности рублю в ближайшие дни продолжат оказывать заявления главы ФРС по итогам заседания в среду. В частности, такой момент, что теперь изменения ставки в 2019 году не ожидается, а в 2020 возможно одно. При этом сокращение баланса активов регулятора замедлится в мае и прекратится полностью в сентябре.
Так же, безусловно, важны будут новости вокруг торговых переговоров США и Китая.
В целом на предстоящей неделе сильные движения маловероятны из-за отсутствия важных события. Поэтому российская валюта, вероятно, продолжит торговаться вблизи 64 в паре с долларом. Здесь дополнительно стоит отметить, что диапазон 63.9-65 с технической точки зрения является очень важным, там до появления новых драйверов, вероятно, и останемся #рубль
На текущей неделе борьба противоборствующих сил может запереть рисковые активы в узком боковике.
В пятницу настроения на мировых финансовых рынках несколько ухудшились, что можно было наблюдать в виде дружного снижения практически по всем рисковым активам. Но уже сегодня рынки вновь подрастают на фоне позитивных итогов расследования против Трампа. Скорее всего, такая противоречивая динамика будет наблюдаться всю предстоящую неделю.
Давление продолжит оказывать замедление мировой экономики и беспокоящая инвесторов инверсия кривой между 3-месячными и 10-летними облигациями США (график ниже). А на стороне покупателей вероятно, останутся заявления главы ФРС по итогам заседания в прошедшую среду.
Важным на текущей неделе также станут любые заявления по торговым переговорам США и Китая.
К пятнице финальные данные по ВВП США в случае нахождения ниже 2.4%, могут снова вернуть негатив на рынки #рынки #риски
В пятницу настроения на мировых финансовых рынках несколько ухудшились, что можно было наблюдать в виде дружного снижения практически по всем рисковым активам. Но уже сегодня рынки вновь подрастают на фоне позитивных итогов расследования против Трампа. Скорее всего, такая противоречивая динамика будет наблюдаться всю предстоящую неделю.
Давление продолжит оказывать замедление мировой экономики и беспокоящая инвесторов инверсия кривой между 3-месячными и 10-летними облигациями США (график ниже). А на стороне покупателей вероятно, останутся заявления главы ФРС по итогам заседания в прошедшую среду.
Важным на текущей неделе также станут любые заявления по торговым переговорам США и Китая.
К пятнице финальные данные по ВВП США в случае нахождения ниже 2.4%, могут снова вернуть негатив на рынки #рынки #риски
Поиск оптимальной доли для открытия позиции в трейдинге часть 1
Как известно торговля на финансовых рынках сопряжена с определенными рисками. Но большинство трейдеров задумываются, к сожалению, лишь о том, как максимизировать доход в отдельно взятой сделке. Но зачастую существенное завышение или даже занижение позиции в сделке могут в долгосрочной перспективе существенно ухудшить общий результат даже при хорошей торговой системе.
В этой связи немаловажным является знание простых принципов по поиску оптимального f, т.е. доли, которую оптимально открывать в отдельно взятой сделке.
Для расчета вам потребуется небольшая история ваших операций (хотя бы 30 сделок). Наиболее простым вариантом является поиск оптимальной доли через формулу Келли. Здесь вам необходимо будет просто взять вероятность прибыльной сделки и вычесть вероятность убыточной. Вероятность в свою очередь можно рассчитать по историческим данным как количество прибыльных сделок разделить на общее количество (аналогично с убыточными).
Впрочем, такая формула будет работать только если ваши прибыли и убытки примерно одинаковы по величине. В остальных случаях оптимально использовать следующую формулу:
f= ((B+1)* P – 1) / B
P – это вероятность выигрышной ставки или сделки
B – выигрыш / проигрыш (берутся средние).
Эта формула уже значительно лучше, но и здесь оптимальная доля будет преимущественно для распределения Бернулли. В остальных случаях искать оптимальную долю желательно через среднее геометрическое, о котором более подробно обязательно расскажу в следующих статьях #рискменеджмент #обучение
Как известно торговля на финансовых рынках сопряжена с определенными рисками. Но большинство трейдеров задумываются, к сожалению, лишь о том, как максимизировать доход в отдельно взятой сделке. Но зачастую существенное завышение или даже занижение позиции в сделке могут в долгосрочной перспективе существенно ухудшить общий результат даже при хорошей торговой системе.
В этой связи немаловажным является знание простых принципов по поиску оптимального f, т.е. доли, которую оптимально открывать в отдельно взятой сделке.
Для расчета вам потребуется небольшая история ваших операций (хотя бы 30 сделок). Наиболее простым вариантом является поиск оптимальной доли через формулу Келли. Здесь вам необходимо будет просто взять вероятность прибыльной сделки и вычесть вероятность убыточной. Вероятность в свою очередь можно рассчитать по историческим данным как количество прибыльных сделок разделить на общее количество (аналогично с убыточными).
Впрочем, такая формула будет работать только если ваши прибыли и убытки примерно одинаковы по величине. В остальных случаях оптимально использовать следующую формулу:
f= ((B+1)* P – 1) / B
P – это вероятность выигрышной ставки или сделки
B – выигрыш / проигрыш (берутся средние).
Эта формула уже значительно лучше, но и здесь оптимальная доля будет преимущественно для распределения Бернулли. В остальных случаях искать оптимальную долю желательно через среднее геометрическое, о котором более подробно обязательно расскажу в следующих статьях #рискменеджмент #обучение
Запасы нефти в американских нефтехранилищах за прошедшую неделю выросли на 2.8 млн. баррелей. Добыча при этом осталась неименной 11.9 млн. баррелей. ❗️ #нефть
При этом Минфин сегодня разместил ОФЗ 26224 и 26227 суммарно более чем на 55 млрд.руб. Доля нерезидентов в ОФЗ выросла по состоянию на 1 марта до 25.9%.
Давление на рубль во второй половине дня несколько усилилось - снова вплотную подобрались к 65 руб.за доллар. Здесь ключевым вопросом ближайшего времени вероятно все-таки останутся санкции. Возвращение в восходящий тренд по доллар/рублю произойдёт лишь в случае закрепления выше 65.5-66 #рубль
При этом Минфин сегодня разместил ОФЗ 26224 и 26227 суммарно более чем на 55 млрд.руб. Доля нерезидентов в ОФЗ выросла по состоянию на 1 марта до 25.9%.
Давление на рубль во второй половине дня несколько усилилось - снова вплотную подобрались к 65 руб.за доллар. Здесь ключевым вопросом ближайшего времени вероятно все-таки останутся санкции. Возвращение в восходящий тренд по доллар/рублю произойдёт лишь в случае закрепления выше 65.5-66 #рубль
Полезная информация про опционы
Сегодня происходит очередная экспирация (исполнение) недельных опционов на РТС и доллар/рубль. В такие дни цена этих активов часто двигается не совсем так, как аналогичные активы в мире - поэтому не сильно удивляйтесь. В этой связи решил напомнить читателям что же такое опцион #опцион #обучение
Опцион – это право (в случае покупки) и обязательство (в случае продажи) на приобретение/поставку базового актива в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.
Простыми словами опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель выступает в роли того, кто хочет избежать определенных рисков (предполагает, что то или иное событие может с большой вероятностью произойти), а продавец не верит в реализацию этих рисков и продает ему страховку, взамен получая премию.
Запись моего недавнего вебинара на данную тему: https://youtu.be/juW7Jpob2_k
Подробнее про опционы: http://optionsworld.ru/opciony/opcion-prosto-o-slozhnom
Опционные стратегии: http://optionsworld.ru/opciony/opcionnye-strategii-klassifikaciya-po-parametram
Сегодня происходит очередная экспирация (исполнение) недельных опционов на РТС и доллар/рубль. В такие дни цена этих активов часто двигается не совсем так, как аналогичные активы в мире - поэтому не сильно удивляйтесь. В этой связи решил напомнить читателям что же такое опцион #опцион #обучение
Опцион – это право (в случае покупки) и обязательство (в случае продажи) на приобретение/поставку базового актива в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.
Простыми словами опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель выступает в роли того, кто хочет избежать определенных рисков (предполагает, что то или иное событие может с большой вероятностью произойти), а продавец не верит в реализацию этих рисков и продает ему страховку, взамен получая премию.
Запись моего недавнего вебинара на данную тему: https://youtu.be/juW7Jpob2_k
Подробнее про опционы: http://optionsworld.ru/opciony/opcion-prosto-o-slozhnom
Опционные стратегии: http://optionsworld.ru/opciony/opcionnye-strategii-klassifikaciya-po-parametram
YouTube
Опцион - просто о сложном. Вебинар Иван Копейкин
Опцион – это право (в случае покупки) и обязательство (в случае продажи) на приобретение/поставку базового актива в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.
Простыми словами опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель…
Простыми словами опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель…
В продолжение темы про опционы - открыл сейчас небольшую позицию вверх со страйком 120000 и экспирацией через неделю. Т.к. настроения инвесторов и общий тренд остаются растущими, а Китай идёт на беспрецедентные меры для достижения торгового соглашения с США #позиции
Благополучно закрыл спекулятивную сделку с покупкой опционов на ри ( (https://www.tg-me.com/OptionsWorld/673) - поймал 860 пунктов движения, малость а приятно 🚀
А тем временем у нас продолжается консультационная поддержка по фьючерсам и опционам❗️(трансляция сделок, вебинары по рынку, помощь в понимании инструментов)
Всех желающих приглашаю на продолжение в апреле (1 апреля - 1 мая) 🚀🚀🚀
Напомню, цена 2000/месяц
Для подробностей просто напишите мне готов на pterodactylll.
Всех желающих приглашаю на продолжение в апреле (1 апреля - 1 мая) 🚀🚀🚀
Напомню, цена 2000/месяц
Для подробностей просто напишите мне готов на pterodactylll.
Что будет с рублем в апреле
Рубль закончил март незначительным укреплением (чуть более 1% по отношению к доллару). В результате по итогам первого квартала рост российской валюты к доллару превысил 6.5%.
Данная динамика был преимущественно связана со смягчением денежно- кредитной политики в мире, ожиданием достижения договоренностей между Китаем и США, а также ростом цен на нефть, где дополнительным триггером стал политический кризис в Венесуэле.
В свою очередь апрель не связан с большим количеством важных событий и даже наоборот здесь ожидается, скорее всего, некоторое снижение волатильности. Т.к. многие участники повременят с покупками в преддверии сразу нескольких ключевых событий мая:
- итоги очередного заседания ФРС будут подведены 1 мая
- ОПЕК + снова встретиться лишь в мае
- торговое соглашение между Китаем и США, вероятно, будет подписано во второй половине мая
В целом, из событий, которые могут повысить волатильность рубля стоит выделить лишь возможные санкции против РФ. При этом если санкций не будет российская валюта, как и многие другие финансовые активы, могут застрять в боковике. По паре доллар/рубль наиболее сильные уровни сейчас находятся в районе 66.4, 64 и 65,2 (сейчас кстати у значимого сопротивления) #рубль
Рубль закончил март незначительным укреплением (чуть более 1% по отношению к доллару). В результате по итогам первого квартала рост российской валюты к доллару превысил 6.5%.
Данная динамика был преимущественно связана со смягчением денежно- кредитной политики в мире, ожиданием достижения договоренностей между Китаем и США, а также ростом цен на нефть, где дополнительным триггером стал политический кризис в Венесуэле.
В свою очередь апрель не связан с большим количеством важных событий и даже наоборот здесь ожидается, скорее всего, некоторое снижение волатильности. Т.к. многие участники повременят с покупками в преддверии сразу нескольких ключевых событий мая:
- итоги очередного заседания ФРС будут подведены 1 мая
- ОПЕК + снова встретиться лишь в мае
- торговое соглашение между Китаем и США, вероятно, будет подписано во второй половине мая
В целом, из событий, которые могут повысить волатильность рубля стоит выделить лишь возможные санкции против РФ. При этом если санкций не будет российская валюта, как и многие другие финансовые активы, могут застрять в боковике. По паре доллар/рубль наиболее сильные уровни сейчас находятся в районе 66.4, 64 и 65,2 (сейчас кстати у значимого сопротивления) #рубль
А вот один из рисков, похоже, уже начал реализовываться :
США ГОТОВЯТ НОВЫЙ ПАКЕТ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ ЗА ХИМАТАКИ В UK - BBG СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИКИ
U.S. SAID TO HAVE PREPARED NEW RUSSIA SANCTIONS FOR U.K. ATTACK
НОВЫЕ САНКЦИИ ВКЛЮЧАЮТ МЕРЫ ПРОТИВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ - BBG ‼
США ГОТОВЯТ НОВЫЙ ПАКЕТ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ ЗА ХИМАТАКИ В UK - BBG СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИКИ
U.S. SAID TO HAVE PREPARED NEW RUSSIA SANCTIONS FOR U.K. ATTACK
НОВЫЕ САНКЦИИ ВКЛЮЧАЮТ МЕРЫ ПРОТИВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ - BBG ‼
Что надо поправить трейдеру/инвестору чтобы зарабатывать
Дисциплина - вы удивитесь, но большинство трейдеров теряют отнюдь не из-за плохой торговой стратегии. По статистике более 70% участников просто не умеют контролировать свои эмоции и исполнять то, что они ранее задумали. Поэтому данному фактору следует уделить максимальное внимание.
Риск менеджмент - отсутствие чёткого плана по закрытию убыточной сделки является 2-м по важности вариантом "сливов" на финансовых рынках. Если у вас еще нет чёткой системы риск менеджмента обязательно займитесь ее созданием в ближайшее время ❗️.
Стратегия - данный параметр, безусловно, играет огромную роль, но зачастую даже немного меньшую чем первые 2 параметра.
Ну а чтобы увеличить вероятность успеха на финансовых рынка желательно также не забывать про диверсификацию. Принцип распределения хорошо демонстрирует себя как в плане долгосрочного инвестирования, так и краткосрочной торговли путём включения нескольких некоррелируемых систем #трейдинг
Дисциплина - вы удивитесь, но большинство трейдеров теряют отнюдь не из-за плохой торговой стратегии. По статистике более 70% участников просто не умеют контролировать свои эмоции и исполнять то, что они ранее задумали. Поэтому данному фактору следует уделить максимальное внимание.
Риск менеджмент - отсутствие чёткого плана по закрытию убыточной сделки является 2-м по важности вариантом "сливов" на финансовых рынках. Если у вас еще нет чёткой системы риск менеджмента обязательно займитесь ее созданием в ближайшее время ❗️.
Стратегия - данный параметр, безусловно, играет огромную роль, но зачастую даже немного меньшую чем первые 2 параметра.
Ну а чтобы увеличить вероятность успеха на финансовых рынка желательно также не забывать про диверсификацию. Принцип распределения хорошо демонстрирует себя как в плане долгосрочного инвестирования, так и краткосрочной торговли путём включения нескольких некоррелируемых систем #трейдинг
Нефть добралась до ключевого сопротивления в районе 70 по сорту Brent, что сильно увеличивает вероятность коррекции в ближайшее время.
Единственное что немного смущает это продолжающийся набор позиций вверх хедж фондами (график выше) #нефть
Единственное что немного смущает это продолжающийся набор позиций вверх хедж фондами (график выше) #нефть