Рубль сегодня практически не изменяется по отношению к доллару и евро. Участники не спешат рисковать в преддверии итогов заседания ФРC, которые будут подведены уже завтра. При этом определенное давление на российскую валюту сейчас оказывают нефтяные котировки, которые по сорту Brent вновь опустились в район 61 доллара за баррель.
Если пробьёт вниз то первой целью может стать отметка 63, а если вверх, то 64.5.
Пока больше склоняюсь к варианту с ростом, т.к. мне кажется, что риторика американского регулятора завтра может быть более жесткой, чем ее ожидают. Также жду некоторой коррекции на рынке облигаций РФ, что вероятно также не будет позитивом для национальной валюты #рубль
Если пробьёт вниз то первой целью может стать отметка 63, а если вверх, то 64.5.
Пока больше склоняюсь к варианту с ростом, т.к. мне кажется, что риторика американского регулятора завтра может быть более жесткой, чем ее ожидают. Также жду некоторой коррекции на рынке облигаций РФ, что вероятно также не будет позитивом для национальной валюты #рубль
Все что надо знать о текущей ситуации в экономике и на финансовых рынках: В то время когда рынки обновляют свои максимальные значения и финансовый пузырь продолжает надуваться, компании из реального сектора совсем не радуют своими результатами 😟.
Американский угольный гигант Murray Energy Corp. объявил себя банкротом на фоне продолжающегося падения спроса на уголь.
Murray Energy, которую возглавляет угольный магнат Роберт Мюррей, обратилась в суд за защитой от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США для реструктуризации задолженности на сумму более $2,7 млрд, сообщается в пресс-релизе.
Американский угольный гигант Murray Energy Corp. объявил себя банкротом на фоне продолжающегося падения спроса на уголь.
Murray Energy, которую возглавляет угольный магнат Роберт Мюррей, обратилась в суд за защитой от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США для реструктуризации задолженности на сумму более $2,7 млрд, сообщается в пресс-релизе.
А тем временем у нас продолжается консультационная поддержка по фьючерсам, опционам и валюте❗️(трансляция сделок, вебинары по рынку, помощь в понимании инструментов)
Всех желающих приглашаю на продолжение в октябре (1 ноября - 1 декабря) 🚀🚀🚀
Цена 2000/месяц
Для подробностей просто напишите мне готов на @pterodactyllll
Всех желающих приглашаю на продолжение в октябре (1 ноября - 1 декабря) 🚀🚀🚀
Цена 2000/месяц
Для подробностей просто напишите мне готов на @pterodactyllll
Минфин сегодня снова довольно успешно разместил ОФЗ 26229. Объем спроса превысил предложение практически в 2 раза. Средневзвешенная доходность составила 6.23%.
При этом индекс RGBI, как и ожидалось, приостановил подъем после заседания Банка России и вполне может даже немного снизится, оказа давление и на рубль, если риторика американского регулятора будет жесткой.
Напомню, в 21.00 будут подведены итоги заседания ФРС, а в 21.30 состоится пресс конференция по этим итогам. Учитывая обновляющий максимумы фондовый рынок США, снижение рисков со стороны торговых войн, а также рост ВВП в 3 квартале больше чем ожидалось (1.9 против 1.6), жесткой риторики исключать явно не стоит #облигации
При этом индекс RGBI, как и ожидалось, приостановил подъем после заседания Банка России и вполне может даже немного снизится, оказа давление и на рубль, если риторика американского регулятора будет жесткой.
Напомню, в 21.00 будут подведены итоги заседания ФРС, а в 21.30 состоится пресс конференция по этим итогам. Учитывая обновляющий максимумы фондовый рынок США, снижение рисков со стороны торговых войн, а также рост ВВП в 3 квартале больше чем ожидалось (1.9 против 1.6), жесткой риторики исключать явно не стоит #облигации
Запасы нефти в американских нефтехранилищах за прошедшую неделю неожиданно выросли по данным EIA на 5.7 млн. баррелей (ожидали рост на 0.5 млн. баррелей), добыча приостановила рост, оставшись на уровне 12.6 млн. баррелей/д. ❗️ #нефть
Интересный момент в паре доллар/рубль. По ближайшим опционам на данный инструмент открыто огромное количество опционов колл на страйке 64500, рядом с которым и находимся. Пробой может вызвать резкое движение вверх, но в таких ситуациях все-таки чаще происходят откаты #рубль
На сегодняшней эйфории решил немного сыграть вниз по РтС на опционах - посмотрим что получится. Думаю, что весь плюс по идее должны нивелировать 🧐
Позитив от монетарной политики и стимулирующих мер, на мой взгляд, уже во многом заложен в целом и постепенно будет сходить на нет в ближайшее время.
В центре внимания при этом, скорее всего, снова будут экономические данные, а также торговые взаимоотношения между странами, А здесь к сожалению, пока одни риски. Поэтому общий взгляд на текущую ситуацию на финансовых рынка у меня сейчас скорее негативный чем наоборот #риски
В центре внимания при этом, скорее всего, снова будут экономические данные, а также торговые взаимоотношения между странами, А здесь к сожалению, пока одни риски. Поэтому общий взгляд на текущую ситуацию на финансовых рынка у меня сейчас скорее негативный чем наоборот #риски
Полезная информация про опционы
Сегодня происходит очередная экспирация (исполнение) недельных опционов на РТС и доллар/рубль. В такие дни цена этих активов часто двигается не совсем так, как аналогичные активы в мире. В этой связи решил напомнить читателям что же такое опцион #опцион #обучение
Опцион – это право (в случае покупки) и обязательство (в случае продажи) на приобретение/поставку базового актива в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.
Простыми словами опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель выступает в роли того, кто хочет избежать определенных рисков (предполагает, что то или иное событие может с большой вероятностью произойти), а продавец не верит в реализацию этих рисков и продает ему страховку, взамен получая премию.
Запись моего недавнего вебинара на данную тему: https://youtu.be/juW7Jpob2_k
Подробнее про опционы: http://optionsworld.ru/opciony/opcion-prosto-o-slozhnom
Опционные стратегии: http://optionsworld.ru/opciony/opcionnye-strategii-klassifikaciya-po-parametram
Сегодня происходит очередная экспирация (исполнение) недельных опционов на РТС и доллар/рубль. В такие дни цена этих активов часто двигается не совсем так, как аналогичные активы в мире. В этой связи решил напомнить читателям что же такое опцион #опцион #обучение
Опцион – это право (в случае покупки) и обязательство (в случае продажи) на приобретение/поставку базового актива в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.
Простыми словами опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель выступает в роли того, кто хочет избежать определенных рисков (предполагает, что то или иное событие может с большой вероятностью произойти), а продавец не верит в реализацию этих рисков и продает ему страховку, взамен получая премию.
Запись моего недавнего вебинара на данную тему: https://youtu.be/juW7Jpob2_k
Подробнее про опционы: http://optionsworld.ru/opciony/opcion-prosto-o-slozhnom
Опционные стратегии: http://optionsworld.ru/opciony/opcionnye-strategii-klassifikaciya-po-parametram
YouTube
Опцион - просто о сложном. Вебинар Иван Копейкин
Опцион – это право (в случае покупки) и обязательство (в случае продажи) на приобретение/поставку базового актива в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.
Простыми словами опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель…
Простыми словами опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель…
Расхождение между нефтью в рублях и нефтегазовым сектором РФ продолжает расти. Интересно как долго это может продолжаться #риски
Сентимент на американском рынке в виде соотношения опционов пут и колл на S&P500 достиг своих пиковых значений, что обычно ничего хорошего для быков не сулит #риски
Ралли на рынке облигаций постепенно подходит к концу
Минфин сегодня вновь размещал ОФЗ - на этот раз дальние 26230 с датой погашения 16 марта 2039 года.
Спрос полностью удовлетворил предложение, но на этот раз заметного превышения не было. Объем спроса составил 23612 млрд. рублей при размещенном объеме 17711 млрд. рублей.
Данный момент свидетельствует о постепенном снижении интереса к облигационному рынку. Дополнительным давлением здесь может стать довольно низкая вероятность снижения ключевой ставки Банком России на ближайшем заседании.
Поэтому не стоит исключать, что практически 1.5 годовое ралли на рынке облигаций постепенно подходит к концу.
В таких случаях при наличии портфеля из облигаций обычно хеджирую прибыль с помощью фьючерсов на ОФЗ #облигации
Минфин сегодня вновь размещал ОФЗ - на этот раз дальние 26230 с датой погашения 16 марта 2039 года.
Спрос полностью удовлетворил предложение, но на этот раз заметного превышения не было. Объем спроса составил 23612 млрд. рублей при размещенном объеме 17711 млрд. рублей.
Данный момент свидетельствует о постепенном снижении интереса к облигационному рынку. Дополнительным давлением здесь может стать довольно низкая вероятность снижения ключевой ставки Банком России на ближайшем заседании.
Поэтому не стоит исключать, что практически 1.5 годовое ралли на рынке облигаций постепенно подходит к концу.
В таких случаях при наличии портфеля из облигаций обычно хеджирую прибыль с помощью фьючерсов на ОФЗ #облигации
Постепенно избавляюсь от рисковых активов
Сегодня РТС, ММВБ и большинство других финансовых активов обновляют свои максимальные значения. Поводом для оптимизма является возможность отмены ранее введенных пошлин между США и Китаем.
При этом ключевым поддерживающим фактором остается стимулирующая денежно-кредитная политика от мировых ЦБ. На этом фоне ММВБ достиг очередного ключевого сопротивления в районе 3005-3010.
Здесь в частности проходит верхняя граница растущего канала.
Учитывая, что большинство текущих положительных факторов уже во многом в цене, а новых драйверов для пробоя пока нет, в ближайшее время мы вполне можем увидеть остановку роста или даже незначительную коррекцию.
Дополнительно стоит учитывать наличие дивергенции между ценой инструмента и MACD гистограммой #акции
Сегодня РТС, ММВБ и большинство других финансовых активов обновляют свои максимальные значения. Поводом для оптимизма является возможность отмены ранее введенных пошлин между США и Китаем.
При этом ключевым поддерживающим фактором остается стимулирующая денежно-кредитная политика от мировых ЦБ. На этом фоне ММВБ достиг очередного ключевого сопротивления в районе 3005-3010.
Здесь в частности проходит верхняя граница растущего канала.
Учитывая, что большинство текущих положительных факторов уже во многом в цене, а новых драйверов для пробоя пока нет, в ближайшее время мы вполне можем увидеть остановку роста или даже незначительную коррекцию.
Дополнительно стоит учитывать наличие дивергенции между ценой инструмента и MACD гистограммой #акции
Решил тут сделать небольшой анализ одного из локомотивов российского рынка акций этого года - Лукойла, чтобы оценить через отдельную компанию возможный потенциал рынка в целом.
По разным оценкам потенциал бумаги находится в районе 6150-6200, в том числе консенсус прогнозы не предполагают роста выше 6300. По моим подсчетам (по мультипликаторам) где-то в районе 6150 уже край, в большой потенциал не верю.
В минус дальнейшему росту стоит также отнести, что нефть в рублях еще в марте стоила 4454 (сейчас 3900), а акции тогда стоили 3850 (сейчас 6133).
В плюс - рост свободных денежных потоков за счет в первую очередь сокращения расходной составляющей, впрочем этот момент на мой взгляд во многом исчерпал себя.
При этом разного рода байбеки уже во много в цене, ограничения добычи (соглашение ОПЕК+), не дает быстрыми темпами наращивать прибыль.
В целом по бумаге взгляд скорее на держать (с даже определенной возможностью коррекции), чем покупать. Что лишь подтверждает мой не совсем позитивный взгляд на рынок в целом #Лукойл
Не является инвестиционной рекомендацией
По разным оценкам потенциал бумаги находится в районе 6150-6200, в том числе консенсус прогнозы не предполагают роста выше 6300. По моим подсчетам (по мультипликаторам) где-то в районе 6150 уже край, в большой потенциал не верю.
В минус дальнейшему росту стоит также отнести, что нефть в рублях еще в марте стоила 4454 (сейчас 3900), а акции тогда стоили 3850 (сейчас 6133).
В плюс - рост свободных денежных потоков за счет в первую очередь сокращения расходной составляющей, впрочем этот момент на мой взгляд во многом исчерпал себя.
При этом разного рода байбеки уже во много в цене, ограничения добычи (соглашение ОПЕК+), не дает быстрыми темпами наращивать прибыль.
В целом по бумаге взгляд скорее на держать (с даже определенной возможностью коррекции), чем покупать. Что лишь подтверждает мой не совсем позитивный взгляд на рынок в целом #Лукойл
Не является инвестиционной рекомендацией
На финансовых рынках сейчас образаовалась "экстремальная жадность". Такие значения как сейчас не наблюдались уже более года.
Как показывает практика покупки в такие моменты крайне опасны.
В данный индекс входят такие параметры как соотношения путов и колов, волатильность, спрос на облигации, на сколько акции сильнее облигаций, объемы на рынке и в целом сила рынка акций #риски
Как показывает практика покупки в такие моменты крайне опасны.
В данный индекс входят такие параметры как соотношения путов и колов, волатильность, спрос на облигации, на сколько акции сильнее облигаций, объемы на рынке и в целом сила рынка акций #риски
В ноябре на рубль негативное влияние будут оказывать несколько ключевых моментов:
1. Увеличение покупок со стороны Минфина. В ноябре покупки составят 14.2 млрд рублей в день против 12 млрд месяцем ранее
2. Традиционно негативная сезонность ноября-декабря (график ниже)
3. Возможное начало коррекции на рынке облигаций и акций
4. Слабость цен на нефть
5. Позитив от стимулирования и торговых переговоров уже во многом в цене рисковых активов, а риски в виде замедления мировой экономики и политической напряженности совсем не берутся в расчет, но могут вернуться в любой момент #рубль
1. Увеличение покупок со стороны Минфина. В ноябре покупки составят 14.2 млрд рублей в день против 12 млрд месяцем ранее
2. Традиционно негативная сезонность ноября-декабря (график ниже)
3. Возможное начало коррекции на рынке облигаций и акций
4. Слабость цен на нефть
5. Позитив от стимулирования и торговых переговоров уже во многом в цене рисковых активов, а риски в виде замедления мировой экономики и политической напряженности совсем не берутся в расчет, но могут вернуться в любой момент #рубль