Соотношение индекса товарных рынков от Goldman Sachs и индекса S&P-500 на исторических минимумах за 50 лет.

Запасы нефти в американских нефтехранилищах за прошедшую неделю неожиданно выросли на 5.8 млн. баррелей. Добыча при этом увеличилась на 100 тыс . баррелей ❗ #нефть

Настроения RI

Российский рынок сегодня продолжает постепенное погружение, но интересно, что спрос здесь постепенно растет, о чем красочно свидетельствует разница между самим индексом РТС и ближайшим фьючерсом. #ртс #настроения

Она впервые с марта закрепилась выше 0. В прошлый раз рынку через некоторое время удалось отскочить, посмотрим, что будет в этот раз @OptionsWorld

В прошедшую пятницу создавали с одним инвестором интересную стратегию на доллар/рубле.

Он покупал зеленые еще по 65 и очень боялся что цена уйдет в ближайшем будущем ниже. В общем, в итоге помог хорошему человеку решить его душевные терзания.

Открыли мы примерно следующее (из расчета 5 млн на счету):

Базовый актив - фьючерс на доллар (тогда был по 62800). Срок 2 месяца.

Если доллар/рубль к 20.09.2018 торгуется ниже 63000, то общий результат равен +22000 за счет консервативной составляющей.

От 63 до 64: от 2,64% до 12,84% годовых (22000 – 107000р)

От 64 до 65: от 12,84% до 20,64% годовых (107000р.-172000р.)

От 65 и выше: 20,6% годовых (172000р.). Сейчас вероятность именно более чем 20% годовых очень высокая!!


Подумал, что такие штуки могут быть полезны очень многим. 🚀

Поэтому если будет желание сотворить, что-то похожее, понять механизмы открытия или в целом захеджировать портфель в преддверии возможного кризиса. Приглашаю на вебинар, где обо всем об этом буду рассказывать и также каждый сможет описать свою ситуацию и получить по ней консультацию.

Единственное количество мест пока ограничу 10, т.к. иначе будет невозможно все охватить. Плату предлагаю символическую = 2000. Длительность планируется около 2.5 часов в предстоящую среду или четверг.

Для того, чтобы попасть вебинар надо просто написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.

Рубль продолжает чувствовать себя слабо на фоне растущей нефти. Данный фактор делает акции компаний экспортеров все более привлекательными для покупок, хотя, конечно, не стоит недооценивать и риски……

Альтернатива депозиту

Есть сразу несколько способов как получить доходность аналогичную депозиту на финансовых рынках.

Первый способ - это бесспорно облигации. Но есть и другой способ, который позволяет несколько увеличить доходность, при этом обеспечивая полную защищенность денежных средств. Это в частности создание структурного продукта. Например, 95% средств вкладывается в облигации, а на оставшиеся 5% покупаются опционы. Таким образом, защиту дают нам облигации, а повышенную доходность опционы. На опционах на нефть и ОФЗ в частности совсем недавно можно было построить следующее: Ниже порогового значения (т.е. самый худший вариант) вы получаете 6% годовых. При росте Brent от 0 до 5% за 2 месяца: от 6% до 8,4% годовых.

Если есть желание поучаствовать в вебинаре на данную тему, а также тему хеджирования портфеля просто напишите мне «готов» на @pterodactyllll

Вопрос санкций буквально за несколько часов поднял доллар аж на 70 копеек по отношению к рублю. К текущему моменту ситуация немного стабилизировалась, но такие события показывают, как быстро может изменяться стоимость валюты в текущих условиях. При этом взглянув на график пары доллар/рубль видно, что пара стоит буквально на одном месте уже практически 4 месяца. Учитывая наличие целого ряда важных событий ближайшего времени, мне кажется, что выход из диапазона и сильное движение может произойти уже в самом ближайшем будущем #рубль #опционы

События, которые могут стать драйверами:

- заседание ЕЦБ (уже завтра)

- заседание ФРС (через неделю в среду)

- важен момент с решением по санкциям в отношении РФ

- развитие ситуации по торговым войнам

- также находимся вблизи переломной точки (трендовой линии) по нефти

В таких случаях сам обычно использую такую стратегию, как long straddle https://optionsworld.ru/opciony/long-straddle

Запасы нефти в американских нефтехранилищах за прошедшую неделю неожиданно упали на 6.1 млн. баррелей. Добыча при этом не изменилась ❗ #нефть

Множество активов (нефть, рубль, доллар, ММВБ) расположились сейчас в так называемых точках бифуркации. Т.е. точках, где предыдущее движение с большой степенью вероятности может смениться. При этом большинство из них уже довольно долгое время в принципе не демонстрирует сколько либо сильных движений, торгуясь в боковике. Все это дает предпосылки к обращению к таким инструментам как опционы. Ведь с помощью них можно зарабатывать и в отсутствии движений и на сильных движениях в любом направлении. Например, простая стратегия на выход из диапазона (стрэддл) заключается в одновременной покупке опционов пут и колл с одинаковым страйком и датой экспирации. А для того, чтобы зарабатывать в боковике, необходимо наоборот продавать опционы пут и колл #опционы

Ну а сам опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель выступает в роли того, кто хочет избежать определенных рисков (предполагает, что, то или иное событие может с большой вероятностью произойти), а продавец не верит в реализацию этих рисков и продает ему страховку, взамен получая премию.

Премия – это и есть цена опциона. Цена опциона представляет собой комбинацию факторов, таких как время, до истечения срока действия опциона, цену, по которой можно продать опцион, а также текущую волатильность и величину процентных ставок Подробнее:https://optionsworld.ru/opciony/opcion-prosto-o-slozhnom

Сегодня российский рынок растет, прибавляя более 0.5% по ММВБ и 0,38% РТС. Но при этом цены на сырьевые активы не подтверждают данную тенденцию. В частности, по нефти сорта Brent снижение превышает 0,3%, а медь и вовсе падает уже 4-ю сессию к ряду.

Также стоит отметить, что данные по деловой активности Поднебесной за июнь (54 и 51,2 в сфере услуг и производственном секторе соответственно), указывают на продолжение замедления китайской экономики.

Все это как бы немного намекает на некоторую чрезмерность позитивных настроений на российском фондовом рынке @OptionsWorld

Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России продолжил падение и в июле, упав с 49,5 до 48,1 график ниже. При этом локальное ухудшение динамики деловой активности в производственном секторе наблюдается и в Китае (50.8) и в Германии (56,9) и Италии (51,5). Все это определенно не создает предпосылок к позитиву на рынке акций РФ, особенно учитывая существенную коррекцию сырьевых активов (нефть за 2 дня потеряла более 2%).

Ну, а сегодня 21.00 по мск. будут подведены итоги очередного заседания ФРС. Поэтому будьте внимательны в это время возможна повышенная волатильность
@OptionsWorld

Запасы нефти в американских нефтехранилищах за прошедшую неделю выросли на 3.8 млн. баррелей. Но добыча при этом снизилась на 100 тыс. баррелей в день ❗ #нефть

Похоже снова санкции 💥. Рубль и рынок РФ ускорили снижение, хотя нефть и другие рынки наоборот начали расти

Всем доброго дня!

Записал тут небольшое видео (2 минуты) на очень актуальную тему. Надеюсь будет полезно https://youtu.be/OouLGaRQwxA

Звучит удивительно, но очень часто сталкиваюсь с тем, что под опционами обычные люди чаще всего понимают именно бинарные опционы, а никак не биржевые. Поэтому написал небольшую статью про бинарные опционы и почему вам никогда не стоит и иметь с ними дело.

Ключевые причины:

- очень высокая плата за участие

- отсутствие гарантий, вы никак не защищены

- ничего не выводится на биржу

- проблемы с выводами

Подробнее: https://zen.yandex.ru/media/id/5b17d25148267710911d6801/pochemu-vam-luchshe-nikogda-ne-sviazyvatsia-s-binarnymi-opcionami-5b6970db14f73d00aa599389

Санкции РФ

Продолжаются активные разговоры о санкциях и их возможного ужесточения. На мой взгляд, к сожалению, в этом вопросе действительно все будет только ухудшаться.

Ключевым сигналом является тот момент, что Банк России в последнее время (февраль – июнь) распродал почти все американские облигации (график ниже). Т.е. по сути, у государства есть некие серьезные основания для ожиданий, что могут быть заморожены все финансовые активы на территории США. @OptionsWorld

И снова санкции🔥. Написал в статье про их влияние на экономику и рубль.

https://zen.yandex.ru/media/id/5b17d25148267710911d6801/za-chto-sankcii-kak-otraziatsia-i-chto-budet-s-rublem-5b6c1020b1ecb300a83cc1e4?from=channel

Мда ... в интересные времена живем. В то время как экономику и рынки надо поддерживать/стабилизировать государство говорит о возможности изымать у компаний сверхдоходы, а ЦБ продолжает покупать валюту 🎃

Ключевым драйвером для сегодняшнего снижения при этом являются опасения за разрастание кризиса в Турции (только за сегодня лира потеряла более 12%). На Турцию Трамп опять наложил дополнительные пошлины 20% на алюминий и 50% на сталь.

И это как раз после того как Эрдоган сегодня заявил, что отношения с Россией стали как никогда хорошими и что планирует купить С-400.

Впрочем, для России текущая ситуация пока не является критичной экспортеры при таком долларе и ценах на нефть снова становятся интересными, доходы в бюджет растут