Для тех кому интересен фьючерс на индекс ртс, специфика работы с ним, а также возможные стратегии. Приглашаю на свой курс по данному предмету. Начало уже завтра!!! https://broker.ru/studing/seminar/95/22718

Подобрались к очень сильному уровню по доллар/рублю (большое скопление локальных поддержек, которое отмечал еще в декабрьском обзоре). Начал задумываться о скромных покупках.

При нефти $54-55 за баррель Минфин в следующем году планирует купить валюты на 2 трлн. рублей; при $60 – 2.8 трлн.
Для сравнения, в этом году Минфин закупил валюту примерно (около $14 млрд.) на 829 млрд. рублей.
Новость для российской валюты прямо скажем не очень....
Хотя как-то проводил небольшое исследование по влиянию покупок Минфина на доллар/рубль. Ознакомиться с ним можно по ссылке http://optionsworld.ru/valyuta/realnoe-vliyanie-na-dollarrubl-pokupok-zapushhennyx-minfinom

Всех с наступающим !!! Ушел на праздники в лонге на опционах по Ммвб и лонге по доллар/рублю. А вы как считаете , как откроется наш рынок (ММВБ) после праздников?

Всем, доброго дня и удачных торгов!
Многие продолжают отходить от новогодних праздников, обилия еды и напитков. А тем временем за последние буквально несколько дней российские индексы (Ммвб и ртс) прибавили более 6 и 7% соответственно.
При этом данные инструменты к текущему моменту также достигли серьезных сопротивлений, что на, мой взгляд, создает предпосылки к постепенному прекращению подъема. Поэтому предпочел сегодня закрыть большую часть позиции по Ммвб.

Ммвб уперся в сильное сопротивление

Американский рынок, на мой взгляд, становится все более интересным для коротких позиций. Подробнее в статье http://optionsworld.ru/akcii/sp500-sozrel-dlya-korrekcii

А вы как считате, начнется коррекция на американском рынке в ближайшие недели или нет?

Минфин с 15 января по 6 февраля закупит валюты еще на 257.1 млрд. руб. В целом, умеренный объем, но все-таки небольшой негатив для рубля в этом есть.

Экспирация опционов

Уже завтра состоится экспирации опционов на фьючерс Ртс и некоторые любопытные участники начали интересоваться, что можно сделать с новогодней опционной позицией, статью по которой писал ранее (http://optionsworld.ru/opciony/novogodnyaya-opcionnaya-strategiya-po-fyuchersu-ri ).

Ответ прост господа: НИЧЕГО. Опционы там зашли в хорошие деньги и на 99.9% обратно не вернуться.

Подробнее о том как происходит исполнение опционов читайте в статье: http://optionsworld.ru/main/ekspiraciya-opcionov

Доллар/рубль и нефть (регрессия). Текущая ситуация обозначена красной точкой. Видно, что рубль крайне слаб(как никогда) относительно цен на нефть. Поэтому в дальнейшем рубль вполне может быть сильнее

Всем доброго дня и хорошей торговой недели !
Сегодня хотел остановиться на ключевых событиях ближайших дней и сложившемся в целом внешнем фоне.
К текущему моменту риск аппетит инвесторов продолжает находиться у исторических максимумов (график ниже), что если честно немного пугает. В качестве основных причин стоит выделить отмену «shutdown» и налоговую реформу в США, хорошие данные из Китая (рост на 6,8% в 4-ом квартале), продолжающуюся сделку ОПЕК +, а также остающуюся крайне мягкой денежно-кредитную политику мировых ЦБ.

При этом, несмотря на искрометный позитив, риски все-таки присутствуют, и часть из них даже находится в самом ближайшем будущем:
- до 29 января казначейство США должно дать оценку потенциальным санкциям в отношении суверенного долга РФ. В случае введения санкций, вероятно, достаточно существенное снижение, как на облигационном рынке, так рубля и фондовых активов.

- 25 января нас ждет очередное заседание ЕЦБ. Если риторика европейского регулятора будет умеренно жесткой, то это также может привнести локальный негатив на рынки.

Соотношение длинных и коротких позиций по нефти со стороны хедж фондов на максимуме. Как правило, потом бывают коррекции....

"Бычий" настрой на американском рынке просто зашкаливает

Российские акции и в частности индекс ММВБ (MOEX) начали год в крайне позитивном ключе. К текущему моменту рублевый индекс прибавил уже почти 10% и даже обновил исторические максимумы.
При этом схожие положительные первые 3 недели ранее наблюдались в 2011, 2012 и 2015 годах.
В 2011-ом после роста в январе началась коррекция, 2012-ом и 2015-ом рынок рос до конца февраля, прибавив 17% и 30,5% соответственно.

Moex

А вы верите в продолжение ралли на российском рынке?

Сам открыл сегодня спекулятивный шорт в районе 130950 на опционах RI (медвежий спрэд) с исполнением через неделю.

Пока предпосылки коррекции исключительно технические. Поэтому позиция достаточно маленькая. #позиции

Всем доброго дня и хорошей торговой недели!!!

Медвежий спрэд на недельных опционах RI сейчас благополучно закрыл в районе 128400 🎃

Теперь постепенно планирую перекладываваться в шорт по нефти #позиции

Ключевые события недели:

До 29 января (хотя уже возможно (по некоторым источникам) и до 2 февраля), Казначейство США представит отчет о новых санкциях в отношении суверенного долга РФ. Если ведомство порекомендует санкции в отношении новых выпусков, то это может еще несколько усилить коррекцию на российском рынке

31 января в 22.00 ФРС США подведет очередные итоги по денежно-кредитной политике. Уже 3 февраля истекает срок полномочий нынешнего главы (Джанет Йеллен). При этом с текущего года вместо нескольких "по-голубинному" настроеных руководителей (Кашкари, Эванс), право голоса получат гораздо большие "ястребы" (Местер, Уильямс..). В дополнение, учитывая существенный рост доходностей гос. облигаций США в последнее время, жду в целом умеренно негативной реакции рынков на предстоящее заседание. Хотя повышения ставок на нем не ожидается.

Также 31 января будут опубликованы очередные данные по запасам и добычи «черного золота» в американских нефтехранилищах США. Учитывая постепенный рост количества буровых (+12 за прошедшую неделю), вероятность роста данных показателей довольно высокая. Что может оказать определенное давление на котировки нефти.

2 февраля Nonfarm Payrolls и заработная плата в США. Отчет с американского рынка труда традиционно оказывает сильное влияение на финансовые рынки, давая некие предпосылки к дальнейшим действиям ФРС. Сильные данные еще более увеличат вероятность повышения ставок на мартовском заседании, оказав поддержку доллару.

Исходя из вышеперечисленного работать все-таки планирую скорее вниз, чем вверх. #ключевые_события