Вероятностный подход на примере индекса РТС
Успешный трейдинг подразумевает под собой строгую дисциплину и понимание, что любая сделка может принести как прибыль, так и убыток. По сути одна из ключевых задач трейдера уметь оценивать вероятности и вступать в сделку только когда эти вероятности дают максимальные шансы на успех.
Попробуем оценить индекс Ртс, используя вероятностный подход….
В текущей ситуации данный инструмент торгуется вблизи точки бифуркации, т.е. по простому переломной точки откуда может начатьcя сильное движение в ту или иную сторону.
Настроения участников больше говорят за рост. Т.к. юридические лица (крупные участники) пока смотрят вверх. С опционной точки зрения в этом плане относительный нейтралитет. Т.е. открытых опционов пут и опционов колл примерно одинаково (по ближайшей экспирации).
Фундаментально российский рынок, на мой взгляд, привлекательнее многих других. Т.к. политическая нестабильность немного снизила рубль при крайне высоких ценах на нефть. Что увеличивает выручку экспортеров нефти РФ из которых во многом состоит индекс.
Технически в свою очередь среднесрочный бычий тренд пока все еще не сломлен и говорит скорее за рост чем за падение.
Нефть также достигла переломной точки и может еще немного подрасти. Да и обсуждение ужесточения санкций против Ирана 16 апреля вряд ли дадут черному золоту сильно снизиться в ближайшем будущем.
Делая некий дополнительный анализ, используя другие финансовые активы. Можно, например, взглянуть на недавний локомотив нашего рынка Сбербанк. В частности его акции вот уже 4-ый раз не смогли закрепиться под важной поддержкой на отметке 150 (накануне еше и с хорошими объемами отскочили), что несколько увеличивает вероятность движения вверх в ближайшем будущем.
Ключевыми рисками между тем остаются торговые войны и постепенное ужесточение денежно кредитной политики в мире, которые, на мой взгляд, еще скажутся на котировках в негативном ключе, но несколько позже.
Итого невооруженным глазом видно, что вероятность движения вверх в ближайшее время превышает вероятность движения вниз, что дает мне сигнал на открытие длинной позиции, определенным заранее объемом.
Успешный трейдинг подразумевает под собой строгую дисциплину и понимание, что любая сделка может принести как прибыль, так и убыток. По сути одна из ключевых задач трейдера уметь оценивать вероятности и вступать в сделку только когда эти вероятности дают максимальные шансы на успех.
Попробуем оценить индекс Ртс, используя вероятностный подход….
В текущей ситуации данный инструмент торгуется вблизи точки бифуркации, т.е. по простому переломной точки откуда может начатьcя сильное движение в ту или иную сторону.
Настроения участников больше говорят за рост. Т.к. юридические лица (крупные участники) пока смотрят вверх. С опционной точки зрения в этом плане относительный нейтралитет. Т.е. открытых опционов пут и опционов колл примерно одинаково (по ближайшей экспирации).
Фундаментально российский рынок, на мой взгляд, привлекательнее многих других. Т.к. политическая нестабильность немного снизила рубль при крайне высоких ценах на нефть. Что увеличивает выручку экспортеров нефти РФ из которых во многом состоит индекс.
Технически в свою очередь среднесрочный бычий тренд пока все еще не сломлен и говорит скорее за рост чем за падение.
Нефть также достигла переломной точки и может еще немного подрасти. Да и обсуждение ужесточения санкций против Ирана 16 апреля вряд ли дадут черному золоту сильно снизиться в ближайшем будущем.
Делая некий дополнительный анализ, используя другие финансовые активы. Можно, например, взглянуть на недавний локомотив нашего рынка Сбербанк. В частности его акции вот уже 4-ый раз не смогли закрепиться под важной поддержкой на отметке 150 (накануне еше и с хорошими объемами отскочили), что несколько увеличивает вероятность движения вверх в ближайшем будущем.
Ключевыми рисками между тем остаются торговые войны и постепенное ужесточение денежно кредитной политики в мире, которые, на мой взгляд, еще скажутся на котировках в негативном ключе, но несколько позже.
Итого невооруженным глазом видно, что вероятность движения вверх в ближайшее время превышает вероятность движения вниз, что дает мне сигнал на открытие длинной позиции, определенным заранее объемом.
А как вы думаете, куда пойдет индекс РТС в ближайшем будущем?
Всем хорошей пятницы !
Доллар/рубль вплотную подошел к верхней границе треугольника (в районе 58), начавшегося еще в середине марта.
Пробой границ данной модели обычно сигнализирует о возможном движении на величину, равную самой широкой части треугольника. Т.е. в нашем случае это примерно уровни 58,8 и 56,3.
На этом фоне попробую заработать, открыв позицию на опционах в обе стороны. Т.е. классический стредл, когда одновременно покупаются опционы пут и опционы колл. #позиции
Дополнительным поводом для сильного движения здесь может стать сегодняшняя статистика с американского рынка труда.
Также на следующей неделе нас ждут данные по инфляции США и возможно новые подробности торгового сопротивления между Китаем и США.
Доллар/рубль вплотную подошел к верхней границе треугольника (в районе 58), начавшегося еще в середине марта.
Пробой границ данной модели обычно сигнализирует о возможном движении на величину, равную самой широкой части треугольника. Т.е. в нашем случае это примерно уровни 58,8 и 56,3.
На этом фоне попробую заработать, открыв позицию на опционах в обе стороны. Т.е. классический стредл, когда одновременно покупаются опционы пут и опционы колл. #позиции
Дополнительным поводом для сильного движения здесь может стать сегодняшняя статистика с американского рынка труда.
Также на следующей неделе нас ждут данные по инфляции США и возможно новые подробности торгового сопротивления между Китаем и США.
Мда…... На российском рынке сегодня прям черный понедельник. ММВБ теряет уже более 5%, РТС -6,7%, доллар скакнул выше 59. Пятничные санкции в центре внимания.
При этом в выходные Трамп еще и обвинил Россию с Ираном в поддержке ужасных действий со стороны Асада, а это как бы дает намеки на дальнейшие санкции.
В общем сейчас бы я, если честно некоторое время не делал активных действий с финансовыми активами РФ. А вот нефть, на мой взгляд, вполне может быть интересна, в частности в свете возможно новых санкций для Ирана.
При этом в выходные Трамп еще и обвинил Россию с Ираном в поддержке ужасных действий со стороны Асада, а это как бы дает намеки на дальнейшие санкции.
В общем сейчас бы я, если честно некоторое время не делал активных действий с финансовыми активами РФ. А вот нефть, на мой взгляд, вполне может быть интересна, в частности в свете возможно новых санкций для Ирана.
А вот и новый негатив для рубля и облигаций РФ 🔥
Конгресс Сша внес в повестку вопрос о невозможности покупать новые выпуски суверенных облигаций РФ - в рублях и долларах.
Конгресс Сша внес в повестку вопрос о невозможности покупать новые выпуски суверенных облигаций РФ - в рублях и долларах.
Все-таки не удержался купил немного индекса Ртс через опционы вблизи текущих (107200). Уж больно выгодна для компаний экспортеров текущая ситуация (когда растет доллар и олновременно нефть). #позиции
Доллар/рубль достиг 65 🔥. Уже более 10% роста с начала текущей недели. При этом нефть почти 72 по сорту Brent. Не зря рекомендовал обратить на нее внимание в понедельник.
Доллар/рубль добрался до зоны торможения
Как будет развиваться ситуация с политической точки зрения предсказать довольно сложно, но всегда можно посмотреть на техническую картину.
В этом контексте доллар/рубль сейчас добрался до так называемой зоны торможения в районе 65-66,2. Кроме того, что от данного значения рынок довольно часто отскакивал ранее, здесь еще и находится цель роста после пробоя верхней границы канала в районе 60,5. Поэтому, движение вверх в ближайшее время вполне может приостановиться или даже смениться локальной коррекцией в диапазон 62-62,7.
Дополнительным сигналом в этом плане является сильнейшая перекупленность по осциллятору RSI. #рубль
Как будет развиваться ситуация с политической точки зрения предсказать довольно сложно, но всегда можно посмотреть на техническую картину.
В этом контексте доллар/рубль сейчас добрался до так называемой зоны торможения в районе 65-66,2. Кроме того, что от данного значения рынок довольно часто отскакивал ранее, здесь еще и находится цель роста после пробоя верхней границы канала в районе 60,5. Поэтому, движение вверх в ближайшее время вполне может приостановиться или даже смениться локальной коррекцией в диапазон 62-62,7.
Дополнительным сигналом в этом плане является сильнейшая перекупленность по осциллятору RSI. #рубль
На сегодняшнем позитивном фоне, когда вероятность новых санкций в отношении госдолга снизилась до практически 0, пожалуй, закрою позицию по индексу Ртс, открытую еще во вторник (в районе 107200). #позиции
В последнее время меня часто спрашивают: Обоснованы ли опасения девальвации или повторения событий 2014 года? К чему готовиться обычным гражданам?
На мой взгляд, вероятность повторения событий 2014 довольно низкая. Т.к. в 2014 году кроме некого политического обострения, на рубль давило еще и резкое снижение нефтяных котировок. А в данный момент бюджет РФ и компании экспортеры получают рекордные прибыли за счет дорожающей нефти при растущем долларе.
В свою очередь, для обычных граждан сейчас как никогда актуальна некая диверсификация сбережений. Т.е. распределение их в различные валюты. Например, 33% в рублях, 33% в долларах и 33% в евро.
Также после ослабления рубля стоит ждать роста цен на импортные товары. Поэтому если какая-то импортная вещь или услуга вам необходима и она еще не успела подорожать, то лучше немного поспешить.
На мой взгляд, вероятность повторения событий 2014 довольно низкая. Т.к. в 2014 году кроме некого политического обострения, на рубль давило еще и резкое снижение нефтяных котировок. А в данный момент бюджет РФ и компании экспортеры получают рекордные прибыли за счет дорожающей нефти при растущем долларе.
В свою очередь, для обычных граждан сейчас как никогда актуальна некая диверсификация сбережений. Т.е. распределение их в различные валюты. Например, 33% в рублях, 33% в долларах и 33% в евро.
Также после ослабления рубля стоит ждать роста цен на импортные товары. Поэтому если какая-то импортная вещь или услуга вам необходима и она еще не успела подорожать, то лучше немного поспешить.
Доллар/рубль существенно снизился за последние несколько дней, что в целом было ожидаемо https://www.tg-me.com/OptionsWorld/234. При этом сейчас он практически вернулся в к сильной поддержке в районе 60,8-61,2. Закрепиться под этими уровнями без дополнительных драйверов, на мой взгляд, будет сложно. Поэтому небольшими частями буду постепенно откупать доллары. #позиции
Небольшими потому что нефть торгуется крайне высоко и если ситуация с Сирией полностью затихнет, снижение доллара может продолжиться. Впрочем, в это пока слабо верится. К коротким позициям по нефти в свою очередь, уже также начинаю постепенно присматриваться, несмотря на позитивный отчет от ОПЕК, опубликованный накануне (где спрос на 2018 год был повышен на 60 тыс. баррелей в сутки, а также отмечено выполнение на примерно 161% соглашения по сокращению добычи в марте).
Небольшими потому что нефть торгуется крайне высоко и если ситуация с Сирией полностью затихнет, снижение доллара может продолжиться. Впрочем, в это пока слабо верится. К коротким позициям по нефти в свою очередь, уже также начинаю постепенно присматриваться, несмотря на позитивный отчет от ОПЕК, опубликованный накануне (где спрос на 2018 год был повышен на 60 тыс. баррелей в сутки, а также отмечено выполнение на примерно 161% соглашения по сокращению добычи в марте).