Всем доброго дня и хорошей торговой недели ! ! !
Текущая ситуация и ключевые события:
Риск аппетит к концу прошлой недели существенно вырос, причиной чему стало неожиданное отсутствие роста зарплат в Сша. Данный показатель составил всего 2.6% в годовом выражении за февраль (вместо 2.9% ожиданий ), что вселило надежду участникам в то, что повышения ставок на заседании фрс 21 марта
не произойдет. Впрочем, рост количества рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора оказался более чем впечатляющим (313 тыс. против 200 тыс. прогноза). Поэтому, на мой взгляд, участники несколько переоценивают данные по зарплатам и повышение все-таки будет.
При этом риск аппетиту также немного способствовало некоторое сближение Сша и КНДР.
Ну а для российского рынка приятной неожиданностью стало снижение активных буровых по данным Baker Hughes ( 796 против 800 неделей ранее).
В целом картина стала более позитивной, но на мой взгляд, сейчас есть несколько более сильные негативные тенденции для рынков, которые, вероятно, еще скажутся коррекционной динамикой:
1. Это возможный переток денег из акций в облигации развитых стран на фоне роста доходностей последних.(График трежерис США ниже)
2. Также ужесточение денежно кредитной политики от ведущих мировых экономик. Фрс, скорее всего, повысит ставки уже на заседании 21 марта, ЕЦБ на прошлой неделе обозначил довольно четкие планы сокращения стимулирования, а в Поднебесной в свою очередь планируется сокращение дефицита бюджета, что также не полразумевает стимулирования экономики.
3. Начало торговых войн. После повышения пошлин со стороны Сша поводов для роста мировой экономики становится несколько меньше, а вероятность негативных сюрпризов со стороны Китая или еврозоны постепенно увеличивается.
4. Существенный рост добычи нефти в США в первые месяцы этого года, фактически нивелирующий усилия Опек + .
На этом фоне открыл позицию вниз по индексу Ртс в районе 129100 с помощью недельных опционов пут #позиции
Текущая ситуация и ключевые события:
Риск аппетит к концу прошлой недели существенно вырос, причиной чему стало неожиданное отсутствие роста зарплат в Сша. Данный показатель составил всего 2.6% в годовом выражении за февраль (вместо 2.9% ожиданий ), что вселило надежду участникам в то, что повышения ставок на заседании фрс 21 марта
не произойдет. Впрочем, рост количества рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора оказался более чем впечатляющим (313 тыс. против 200 тыс. прогноза). Поэтому, на мой взгляд, участники несколько переоценивают данные по зарплатам и повышение все-таки будет.
При этом риск аппетиту также немного способствовало некоторое сближение Сша и КНДР.
Ну а для российского рынка приятной неожиданностью стало снижение активных буровых по данным Baker Hughes ( 796 против 800 неделей ранее).
В целом картина стала более позитивной, но на мой взгляд, сейчас есть несколько более сильные негативные тенденции для рынков, которые, вероятно, еще скажутся коррекционной динамикой:
1. Это возможный переток денег из акций в облигации развитых стран на фоне роста доходностей последних.(График трежерис США ниже)
2. Также ужесточение денежно кредитной политики от ведущих мировых экономик. Фрс, скорее всего, повысит ставки уже на заседании 21 марта, ЕЦБ на прошлой неделе обозначил довольно четкие планы сокращения стимулирования, а в Поднебесной в свою очередь планируется сокращение дефицита бюджета, что также не полразумевает стимулирования экономики.
3. Начало торговых войн. После повышения пошлин со стороны Сша поводов для роста мировой экономики становится несколько меньше, а вероятность негативных сюрпризов со стороны Китая или еврозоны постепенно увеличивается.
4. Существенный рост добычи нефти в США в первые месяцы этого года, фактически нивелирующий усилия Опек + .
На этом фоне открыл позицию вниз по индексу Ртс в районе 129100 с помощью недельных опционов пут #позиции
Большую часть спекулятивной позиции по шорту Ртс закрыл в районе 127500 #позиции
Для тех, кто хочет узнать больше об опционах сегодня в 18.30 проведу бесплатный вводный вебинар ! https://broker.ru/studing/seminar/366/23132
Также с первичной информацией по данному инструменту всегда можете ознакомится по ссылке: http://optionsworld.ru/opciony/opcion-prosto-o-slozhnom
Также с первичной информацией по данному инструменту всегда можете ознакомится по ссылке: http://optionsworld.ru/opciony/opcion-prosto-o-slozhnom
На графике сразу нескольких инструментов (Rts, Brent и Usdrub) образовалась такая модель классического технического анализа, как треугольник.
Выход из этой модели консолидации часто бывает не менее чем на самую широкую ее часть.
Поэтому в ближайший месяц нас вполне могут ждать довольно сильные движения. В частности целями, вероятно, станут: 55.7 и 58.2 по доллар/рублю, 61.5 и 67 по Brent, и 1220,1330 по RTS
Как это эффективно использовать: http://optionsworld.ru/opciony/aktualnaya-opcionnaya-strategiya-rts-dollarrubl-i-neft-na-mart-aprel
Выход из этой модели консолидации часто бывает не менее чем на самую широкую ее часть.
Поэтому в ближайший месяц нас вполне могут ждать довольно сильные движения. В частности целями, вероятно, станут: 55.7 и 58.2 по доллар/рублю, 61.5 и 67 по Brent, и 1220,1330 по RTS
Как это эффективно использовать: http://optionsworld.ru/opciony/aktualnaya-opcionnaya-strategiya-rts-dollarrubl-i-neft-na-mart-aprel
OptionsWorld
Актуальная опционная стратегия РТС, доллар/рубль и нефть на март-апрель | OptionsWorld
В последние несколько недель на финансовых рынках относительное затишье и сразу несколько финансовых активов (индекс РТС, нефть и доллар/рубль) образовали такую модель классического технического анализа, как треугольник. Выход из этой модели консолидации…
Добыча и запасы нефти в США продолжают рост. За прошедшую неделю +5 млн. и 12 тыс. баррелей в сутки. #нефть
Поводов для оптимизма все меньше 🎢
Поводов для оптимизма все меньше 🎢
Немного про опционы
#обучение
Опцион – это право (в случае покупки) и обязательство (в случае продажи) на приобретение/поставку базового актива в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.
Простыми словами опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель выступает в роли того, кто хочет избежать определенных рисков (предполагает, что то или иное событие может с большой вероятностью произойти), а продавец не верит в реализацию этих рисков и продает ему страховку, взамен получая премию.
Запись моего недавнего вебинара на данную тему: https://youtu.be/juW7Jpob2_k
#обучение
Опцион – это право (в случае покупки) и обязательство (в случае продажи) на приобретение/поставку базового актива в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.
Простыми словами опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель выступает в роли того, кто хочет избежать определенных рисков (предполагает, что то или иное событие может с большой вероятностью произойти), а продавец не верит в реализацию этих рисков и продает ему страховку, взамен получая премию.
Запись моего недавнего вебинара на данную тему: https://youtu.be/juW7Jpob2_k
YouTube
Опцион - просто о сложном. Вебинар Иван Копейкин
Опцион – это право (в случае покупки) и обязательство (в случае продажи) на приобретение/поставку базового актива в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.
Простыми словами опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель…
Простыми словами опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель…
Интересные факты последних дней #события
В то время как Великобритания разрывала отношения с Россией происходило размещение еврооблигаций Газпрома и надо сказать довольно успешное. Спрос превысил предложение в 8 раз. https://m.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/14/753540-gazprom-razmestil
Доля нерезидентов в ОФЗ РФ тем временем также стремительно растет - уже 33,9% (график ниже).
Инфляция в феврале в России впервые упала в годовом выражении ниже инфляции в США (график ниже).
В то время как Великобритания разрывала отношения с Россией происходило размещение еврооблигаций Газпрома и надо сказать довольно успешное. Спрос превысил предложение в 8 раз. https://m.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/14/753540-gazprom-razmestil
Доля нерезидентов в ОФЗ РФ тем временем также стремительно растет - уже 33,9% (график ниже).
Инфляция в феврале в России впервые упала в годовом выражении ниже инфляции в США (график ниже).
Тем временем настроения крупных участников по РТС снова стали нейтральными. Вторую часть шорта, пожалуй, тоже закрою. #позиции
Подготовил тут для вас небольшое видео про влияние выборов на рубль.
Приятного просмотра:
https://youtu.be/a5NajAUWWC8
Приятного просмотра:
https://youtu.be/a5NajAUWWC8
YouTube
Как влияют выборы на рубль
Андрей не раз видел апокалиптические сценарии по рублю из-за национальных выборов президента, и решил накупить долларов на последние деньги. Вот уж теперь то...
Начали текущую неделю на минорной ноте и пока ничего такого, что могло бы способствовать уверенному росту, на мой взгляд, нет. При этом нефтяные котировки даже забрались довольно высоко, учитывая, что количество буровых (+4 по данным Baker Hughes за прошедшую неделю), а также запасы и добыча в США продолжают рост (+2.02 млн. барр. и 12 тыс. барр. в сутки соответственно). Поэтому тут от 66,08 открыл короткую позицию на ближних опционах #позиции
Из событий ближайшего времени стоит выделить:
- заседание ФРС, итоги которого будут подведены 21 марта. Сюрпризы здесь маловероятны. Т.е. ставка, скорее всего, будет повышена на 0,25%, но локального негатива для рисковых активов от этого события я бы все-таки не исключал, особенно если ожидания сместятся в сторону 4-х повышений в этом году. Кроме риторики главы регулятора на это также могут повлиять и экономические прогнозы, которые также будут опубликованы в среду.
- саммит G20, который состоится 19-20 марта. Здесь, вероятно, будет масса высказываний по поводу так называемых торговых войн. Поэтому волатильность от данного события также может несколько повысится
- данные по запасам и добыче нефти в США. Тренд на рост добычи продолжается и, скорее всего, текущая неделя не станет исключением.
- высказывания и действия Запада по отношению к РФ. Политика продолжает влиять на российские активы и если в ходе текущей неделе мы увидим продолжение ухудшения риторики, то снижение может несколько ускориться.
Из событий ближайшего времени стоит выделить:
- заседание ФРС, итоги которого будут подведены 21 марта. Сюрпризы здесь маловероятны. Т.е. ставка, скорее всего, будет повышена на 0,25%, но локального негатива для рисковых активов от этого события я бы все-таки не исключал, особенно если ожидания сместятся в сторону 4-х повышений в этом году. Кроме риторики главы регулятора на это также могут повлиять и экономические прогнозы, которые также будут опубликованы в среду.
- саммит G20, который состоится 19-20 марта. Здесь, вероятно, будет масса высказываний по поводу так называемых торговых войн. Поэтому волатильность от данного события также может несколько повысится
- данные по запасам и добыче нефти в США. Тренд на рост добычи продолжается и, скорее всего, текущая неделя не станет исключением.
- высказывания и действия Запада по отношению к РФ. Политика продолжает влиять на российские активы и если в ходе текущей неделе мы увидим продолжение ухудшения риторики, то снижение может несколько ускориться.
На графиках нефти и пары доллар/рубль возникла, на мой взгляд, интересная возможность для сделки.
Подробная аргументация в статье: http://optionsworld.ru/valyuta/interesnyj-moment-dollarrubl-i-neft
Подробная аргументация в статье: http://optionsworld.ru/valyuta/interesnyj-moment-dollarrubl-i-neft
OptionsWorld
Интересный момент: доллар/рубль и нефть | OptionsWorld
Доллар/рубль продолжает восходящую динамику, несмотря на то, что нефть также в последнее время неплохо выросла и торгуется уже выше 66,5 по сорту Brent....