Минфин сегодня благополучно разместил очередной выпуск облигаций ОФЗ 26229 сроком на 5 лет и средневзвешенной доходностью 5.41%. Индекс RGBI, как и ожидалось, обновил максимумы. При этом доходности по краткосрочным облигациям (<2 лет) буквально на днях опустились ниже 5% (график кривой бескупонной доходности ниже), т.е. участники закладывают снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ уже более чем на 0.5%. На мой взгляд, такой сценарий достаточно оптимистичен.
Поэтому потенциал для роста облигаций, на мой взгляд, остается очень незначительным, а значит данный инструмент в дальнейшем будет все меньше привлекать нерезидентов и соответственно поддерживать рубль притоком свежих денег #рубль #облигации
Поэтому потенциал для роста облигаций, на мой взгляд, остается очень незначительным, а значит данный инструмент в дальнейшем будет все меньше привлекать нерезидентов и соответственно поддерживать рубль притоком свежих денег #рубль #облигации
Forwarded from Игра на понижение (OptionsWorld)
Диверсификация и взаимосвязь отдельных активов
Одним из ключевых принципов построения эффективного портфеля является принцип диверсификации. Или по сути распределения денежных средств по множеству активов с целью снижения риска. При этом очень важным является не просто распределение на множество активов, а чтобы эти активы еще и были слабо связаны друг с другом. Т.е. с статистической точки зрения были слабо скоррелированы. Как правило, чем меньше при прочих равных корреляция между отдельными активами, тем менее рискован портфель.
Напомню, корреляция — это статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин. Колеблется она от -1 до 1. Т.е. 1 - максимальная взаимосвязь, -1 - обратная, 0 - отсутствие взаимосвязи.
В этой связи по российскому рынку сделал небольшой путеводитель для вас: график показывающий корреляцию между акциями компаний РФ за последние несколько лет (он ниже). Компании взял основные (чуть более 30), для того чтобы хорошо рассмотреть – оптимально сохранить и увеличить.
Подробнее о том, как диверсификация снижает общий риск портфеля писал немного ранее https://www.tg-me.com/OptionsWorld/998 #обучение #акции #портфель #риск
Одним из ключевых принципов построения эффективного портфеля является принцип диверсификации. Или по сути распределения денежных средств по множеству активов с целью снижения риска. При этом очень важным является не просто распределение на множество активов, а чтобы эти активы еще и были слабо связаны друг с другом. Т.е. с статистической точки зрения были слабо скоррелированы. Как правило, чем меньше при прочих равных корреляция между отдельными активами, тем менее рискован портфель.
Напомню, корреляция — это статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин. Колеблется она от -1 до 1. Т.е. 1 - максимальная взаимосвязь, -1 - обратная, 0 - отсутствие взаимосвязи.
В этой связи по российскому рынку сделал небольшой путеводитель для вас: график показывающий корреляцию между акциями компаний РФ за последние несколько лет (он ниже). Компании взял основные (чуть более 30), для того чтобы хорошо рассмотреть – оптимально сохранить и увеличить.
Подробнее о том, как диверсификация снижает общий риск портфеля писал немного ранее https://www.tg-me.com/OptionsWorld/998 #обучение #акции #портфель #риск
Пружинка постепенно сжимается
Рынки вот уже больше месяца стоят в довольно узком диапазоне, не демонстрируя никаких существенных движений. Волатильность в лице индексов VIX и RVI на этом фоне опустилась до минимальных с марта значений (подробнее про индексы волатильности). И если смотреть, например на RVI, который характеризует волатильность индекса РТС, то технически мы находимся у нижней границы канала, отскочить от которой можем в любой момент. Дополнительным сигналом для этого, в частности, служит наличие дивергенций между значением индекса и такими осцилляторами как MACD и RSI.
Рост волатильности обычно связан со снижением рынков, т.к. усиливаются страхи. Из событий, которые могут спровоцировать повышение данного показателя стоит выделить данные, которые будут выходить после выхода из карантина большинства стран, развитие конфликта между США и Китаем и исполнение сделки ОПЕК+.
Сам пока несколько больше придерживаюсь негативного сценария развития событий, но несколько страхую риски опционами, тем более что сейчас они стоят уже существенно дешевле, чем месяц ранее. Из стратегий 💡, на которые традиционно можно обратить внимание в такие периоды, выделил бы проданную бабочку . #опционы #волатильность
Рынки вот уже больше месяца стоят в довольно узком диапазоне, не демонстрируя никаких существенных движений. Волатильность в лице индексов VIX и RVI на этом фоне опустилась до минимальных с марта значений (подробнее про индексы волатильности). И если смотреть, например на RVI, который характеризует волатильность индекса РТС, то технически мы находимся у нижней границы канала, отскочить от которой можем в любой момент. Дополнительным сигналом для этого, в частности, служит наличие дивергенций между значением индекса и такими осцилляторами как MACD и RSI.
Рост волатильности обычно связан со снижением рынков, т.к. усиливаются страхи. Из событий, которые могут спровоцировать повышение данного показателя стоит выделить данные, которые будут выходить после выхода из карантина большинства стран, развитие конфликта между США и Китаем и исполнение сделки ОПЕК+.
Сам пока несколько больше придерживаюсь негативного сценария развития событий, но несколько страхую риски опционами, тем более что сейчас они стоят уже существенно дешевле, чем месяц ранее. Из стратегий 💡, на которые традиционно можно обратить внимание в такие периоды, выделил бы проданную бабочку . #опционы #волатильность
Forwarded from Рубль
За последние 2 месяца корреляция (взаимосвязь) рубля и нефти снизилась почти до 0 (сейчас 0.12). Наибольшее влияние теперь оказывают облигации - корреляция между индексом государственных облигаций RGBI и рублем сейчас близка к 1.
Напомню, корреляция — это статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин. Колеблется она от -1 до 1. Т.е. 1 - максимальная взаимосвязь, -1 - обратная, 0 - отсутствие взаимосвязи. #рубль #нефть #облигации
Напомню, корреляция — это статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин. Колеблется она от -1 до 1. Т.е. 1 - максимальная взаимосвязь, -1 - обратная, 0 - отсутствие взаимосвязи. #рубль #нефть #облигации
Торговый план текущей недели снова благополучно отработался. Основная ставка делалась на золото и полностью оправдала себя. Постепенно начинаю сокращать позицию в жёлтом металле. Всем хороших выходных !!!
Telegram
OptionsWorld/МирФинансов
Торговый план
На рынках появилось некое спокойствие и для дальнейших движений участники видимо ждут новых драйверов. Риски со стороны ухудшения состояния мировой экономики отошли на второй план на фоне всеобъемлющего стимулирования (баланс ФРС на графике…
На рынках появилось некое спокойствие и для дальнейших движений участники видимо ждут новых драйверов. Риски со стороны ухудшения состояния мировой экономики отошли на второй план на фоне всеобъемлющего стимулирования (баланс ФРС на графике…
Сегодня в качестве полезной книги для прочтения (выше ☝️) выделю творение Елены Чирковой "Как оценить бизнес по аналогии". Просто и понятно про сравнительные методы анализа 🔥
Торговый план
Сегодня сильно растем - драйвером являются интересные суждения главы ФРС о возможности скупки акций и ETF, в случае если вакцину не удастся разработать долгое время. Т.е. всеобъемлющий залив деньгами 💸 пока побеждает риски дефолтов и дальнейшего ухудшения состояния мировой экономики .
Между тем, на мой взгляд, рынки пока не учитывают несколько ключевых рисков, которые еще дадут о себе знать🧨:
1. Торговые войны США и Китая. Обострение именно в сфере технологий, которое сейчас наметилось (HUAWEI снова активно притесняют) может существенно в будущем подпортить выручку той же APPLE (в случае ответных мер Поднебесной, которые очень вероятны) и в целом американских технологических гигантов, которые на своих плечах тащат индекс S&P500 к светлому будущему. При этом оценка акций в первую очередь их финансовые результаты, а они пока мягко говоря оставляют желать лучшего (график ниже).
2. Позитивный сценарий - сценарий быстрого возвращения темпов роста мировой экономики в довирусные времена не будет столь же позитивен для рынков, т.к. всплеск инфляции заставит Центробанки быстро сворачивать стимулирующие программы и изымать ликвидность с рынков. Поэтому чем лучше будут выходить данные в ближайшие месяцы, тем негативнее это будет для рынков.
3. Трамп делает все чтобы поддержать рынки, но американские выборы, которые намечаются в конце года – это серьезная борьба, где демократы будут активно вставлять палки в колеса текущему президенту, используя все правильные и не правильные методы для этого. А это в свою очередь может вылиться в проблемы с госдолгом, с какими-либо обвинениями…. Также не стоит забывать и про риски новых санкций в связи с выборами для РФ.
4. Ну и не стоит забывать Европу. Здесь уже наметились и разногласия по действиям ЕЦБ и есть еще переговоры ЕС и Великобритании, где пока никакого продвижения в переговорах по выходу не достигнуто. А крайние сроки истекают уже чуть более чем через месяц.
Уровни: ММВБ: сверху 2700 и 2800, снизу 2490-2500, 2400. РТС: сверху 1165, 1240, снизу 980-1000. Доллар/рубль: снизу 72.5, 71, сверху 76, 77.2, Brent: сверху 35, 36.5, снизу 30.5-31, 25, 18.
Идеи: В целом, моя стратегия сейчас заключается в осторожных продажах отдельных активов, в частности индекса РТС и постепенно нефти на текущем росте💡. Большую часть позиции по золоту также ликвидировал, о причинах чего напишу немного позже. К покупке долларов начинаю постепенно присматриваться. #торговыйплан #доллар #рубль #ртс #золото
Сегодня сильно растем - драйвером являются интересные суждения главы ФРС о возможности скупки акций и ETF, в случае если вакцину не удастся разработать долгое время. Т.е. всеобъемлющий залив деньгами 💸 пока побеждает риски дефолтов и дальнейшего ухудшения состояния мировой экономики .
Между тем, на мой взгляд, рынки пока не учитывают несколько ключевых рисков, которые еще дадут о себе знать🧨:
1. Торговые войны США и Китая. Обострение именно в сфере технологий, которое сейчас наметилось (HUAWEI снова активно притесняют) может существенно в будущем подпортить выручку той же APPLE (в случае ответных мер Поднебесной, которые очень вероятны) и в целом американских технологических гигантов, которые на своих плечах тащат индекс S&P500 к светлому будущему. При этом оценка акций в первую очередь их финансовые результаты, а они пока мягко говоря оставляют желать лучшего (график ниже).
2. Позитивный сценарий - сценарий быстрого возвращения темпов роста мировой экономики в довирусные времена не будет столь же позитивен для рынков, т.к. всплеск инфляции заставит Центробанки быстро сворачивать стимулирующие программы и изымать ликвидность с рынков. Поэтому чем лучше будут выходить данные в ближайшие месяцы, тем негативнее это будет для рынков.
3. Трамп делает все чтобы поддержать рынки, но американские выборы, которые намечаются в конце года – это серьезная борьба, где демократы будут активно вставлять палки в колеса текущему президенту, используя все правильные и не правильные методы для этого. А это в свою очередь может вылиться в проблемы с госдолгом, с какими-либо обвинениями…. Также не стоит забывать и про риски новых санкций в связи с выборами для РФ.
4. Ну и не стоит забывать Европу. Здесь уже наметились и разногласия по действиям ЕЦБ и есть еще переговоры ЕС и Великобритании, где пока никакого продвижения в переговорах по выходу не достигнуто. А крайние сроки истекают уже чуть более чем через месяц.
Уровни: ММВБ: сверху 2700 и 2800, снизу 2490-2500, 2400. РТС: сверху 1165, 1240, снизу 980-1000. Доллар/рубль: снизу 72.5, 71, сверху 76, 77.2, Brent: сверху 35, 36.5, снизу 30.5-31, 25, 18.
Идеи: В целом, моя стратегия сейчас заключается в осторожных продажах отдельных активов, в частности индекса РТС и постепенно нефти на текущем росте💡. Большую часть позиции по золоту также ликвидировал, о причинах чего напишу немного позже. К покупке долларов начинаю постепенно присматриваться. #торговыйплан #доллар #рубль #ртс #золото
В продолжение торгового плана – почему зафиксировал золото в портфеле несмотря на то, что в долгосрочной перспективе смотрю на него позитивно. Так вот ключевая причина – это очередной отрыв золота от доходностей американских трежерис. Если посмотреть на взаимодействие данных активов можно заметить явную дивергенцию на дневном графике (когда один инструмент обновляет минимумы, а второй нет).
На графике ниже как раз представлена доходность 10-летних трежерис и обратная цена на золото (1/золото).
Такие моменты часто являются сигналами на локальную коррекцию. Поэтому к приобретению данного актива, я, вновь, вероятно, буду присматриваться немного позже💡. #золото
На графике ниже как раз представлена доходность 10-летних трежерис и обратная цена на золото (1/золото).
Такие моменты часто являются сигналами на локальную коррекцию. Поэтому к приобретению данного актива, я, вновь, вероятно, буду присматриваться немного позже💡. #золото
Хеджирование портфеля из облигаций
Как уже писал ранее считаю, что ралли на рынке облигаций постепенно подходит к своему концу. Поэтому как никогда стала актуальной тема хеджирования портфеля из облигаций.
Сейчас из ОФЗ у меня в частности есть выпуски: 26214, 26225 и 52002. И если 52002 сама по себе скорее привязана к инфляции и хедж ее касается в меньшей степени, то 26214 и 26225 вполне могут немного скорректироваться в цене.
Какие варианты хеджа в этой ситуации есть:
1. Фьючерсы на ОФЗ
Да данный инструмент действительно уже довольно давно существует и является в целом неплохим. Например, для того чтобы захеджировать облигацию 26225, срок погашения которой будет через 15 лет, мне просто надо взять фьючерсный контракт на "пятнадцатилетние" облигации федерального займа. С ближайшим исполнением это OVZ9.
Лот у данных бумаг 10, а соответственно если у меня на счету их например 100, то я должен продать 10 фьючерсов. И я действительно так периодически делаю, единственный нюанс - низкая ликвидность данного инструмента. Поэтому делаю я так только когда у меня забирают заявку. В остальных случаях хеджирование получается несколько более сложным.
2. Пара доллар/рубль.....
Все варианты и их описание:
https://optionsworld.ru/xedzhirovanie-portfelya-iz-obligacij/
Как уже писал ранее считаю, что ралли на рынке облигаций постепенно подходит к своему концу. Поэтому как никогда стала актуальной тема хеджирования портфеля из облигаций.
Сейчас из ОФЗ у меня в частности есть выпуски: 26214, 26225 и 52002. И если 52002 сама по себе скорее привязана к инфляции и хедж ее касается в меньшей степени, то 26214 и 26225 вполне могут немного скорректироваться в цене.
Какие варианты хеджа в этой ситуации есть:
1. Фьючерсы на ОФЗ
Да данный инструмент действительно уже довольно давно существует и является в целом неплохим. Например, для того чтобы захеджировать облигацию 26225, срок погашения которой будет через 15 лет, мне просто надо взять фьючерсный контракт на "пятнадцатилетние" облигации федерального займа. С ближайшим исполнением это OVZ9.
Лот у данных бумаг 10, а соответственно если у меня на счету их например 100, то я должен продать 10 фьючерсов. И я действительно так периодически делаю, единственный нюанс - низкая ликвидность данного инструмента. Поэтому делаю я так только когда у меня забирают заявку. В остальных случаях хеджирование получается несколько более сложным.
2. Пара доллар/рубль.....
Все варианты и их описание:
https://optionsworld.ru/xedzhirovanie-portfelya-iz-obligacij/
OptionsWorld
Хеджирование портфеля из облигаций | OptionsWorld
Существует целый ряд вариантов хеджирования портфелей из облигаций: 1. Фьючерсы на ОФЗ. Данный инструмент ......
Еще немного слов про облигации, если все-таки есть желание определенную часть портфеля держать в них.....
В первую очередь сегодня частному инвестору нужно обращать внимание на короткие бумаги надежных эмитентов. Выбор краткосрочных облигаций обусловлен тем, что инвестор легко может дождаться погашения, не опасаясь, что что-то может пойти не так. Безусловно, длинные бумаги имеют, как правило, более высокую доходность, но и ситуация в мире за это время может кардинально измениться.
Среди надежных эмитентов на российском рынке стоит выделить Минфин, а также облигации крупных компаний, таких, как Сбербанк, ВТБ, Роснефть, Газпромнефть…. Вероятность того, что данные эмитенты не смогут ответить по своим обязательствам крайне невелика. Тяжело представить их дефолт даже во времена кризиса. От покупок муниципальных облигаций между тем, на мой взгляд, лучше воздержаться ⛔️, так как доходность у них близка к ОФЗ, но надежность ниже, чем у некоторых корпоративных бумаг.
Если смотреть за рамки российского рынка, то привлекательными выглядят ценные бумаги казначейства США. Доходность по таким облигациям в разы ниже, чем по ОФЗ, однако, стоит понимать, что и номинированы они в долларах. Это очень ликвидный и надежный инструмент инвестирования. Говоря о валюте, то «спасательной шлюпкой» в кризис является доллар США, поэтому инвестору стоит диверсифицировать валютный риск в своем портфеле, увеличивая долю активов в долларах. Так он будет защищён от сильного падения цены портфеля в случае дальнейшего ослабления рубля. В этом ключе можно посмотреть и на ETF – например, FXRU позволяет инвестировать в портфель еврооблигаций надежных эмитентов💡.
При этом рассматривая разные виды облигаций выбор все-таки стоит делать на облигации с постоянным доходом, т.к. ключевая ставка в среднесрочной перспективе, скорее всего, будет изменяться не сильно. В связи с непростой экономической ситуацией Банк России будет смотреть в сторону снижения, но инфляционные ожидания, вероятно, не дадут ему снизить ставки более чем на 1% в течение ближайшего года, что уже итак в цене, судя по кривой бескупонной доходности (график ниже). #облигации
В первую очередь сегодня частному инвестору нужно обращать внимание на короткие бумаги надежных эмитентов. Выбор краткосрочных облигаций обусловлен тем, что инвестор легко может дождаться погашения, не опасаясь, что что-то может пойти не так. Безусловно, длинные бумаги имеют, как правило, более высокую доходность, но и ситуация в мире за это время может кардинально измениться.
Среди надежных эмитентов на российском рынке стоит выделить Минфин, а также облигации крупных компаний, таких, как Сбербанк, ВТБ, Роснефть, Газпромнефть…. Вероятность того, что данные эмитенты не смогут ответить по своим обязательствам крайне невелика. Тяжело представить их дефолт даже во времена кризиса. От покупок муниципальных облигаций между тем, на мой взгляд, лучше воздержаться ⛔️, так как доходность у них близка к ОФЗ, но надежность ниже, чем у некоторых корпоративных бумаг.
Если смотреть за рамки российского рынка, то привлекательными выглядят ценные бумаги казначейства США. Доходность по таким облигациям в разы ниже, чем по ОФЗ, однако, стоит понимать, что и номинированы они в долларах. Это очень ликвидный и надежный инструмент инвестирования. Говоря о валюте, то «спасательной шлюпкой» в кризис является доллар США, поэтому инвестору стоит диверсифицировать валютный риск в своем портфеле, увеличивая долю активов в долларах. Так он будет защищён от сильного падения цены портфеля в случае дальнейшего ослабления рубля. В этом ключе можно посмотреть и на ETF – например, FXRU позволяет инвестировать в портфель еврооблигаций надежных эмитентов💡.
При этом рассматривая разные виды облигаций выбор все-таки стоит делать на облигации с постоянным доходом, т.к. ключевая ставка в среднесрочной перспективе, скорее всего, будет изменяться не сильно. В связи с непростой экономической ситуацией Банк России будет смотреть в сторону снижения, но инфляционные ожидания, вероятно, не дадут ему снизить ставки более чем на 1% в течение ближайшего года, что уже итак в цене, судя по кривой бескупонной доходности (график ниже). #облигации
Вот и произошло столь долгожданное обновление минимумов по паре доллар/рубль и максимумов по индексу РТС. Для меня - это сигнал к обратным действиям, т.е. продаже РТС и покупке долларов, т.к. цели позитивных движений (уровни: 120 и 71.5) полностью отработаны #позиции
В продолжение темы хеджирования.......
Как и чем оптимально хеджировать: Фьючерсы и опционы
Где совершать операции хеджирования: точки бифуркации (т.е. важные уровни, где например, тренд может смениться на противоположный)
Какую долю хеджировать: На мой взгляд, если ожидается просто коррекция - до 50%, а в случае возможной смены тренда - до 100%
Где закрывать: Возвращение в тренд, благоприятный фундаментальные обстоятельства
Короткий ролик, который записывал на эту тему: https://youtu.be/cgrwx4S-78w
Хеджирование портфеля облигаций: https://www.tg-me.com/OptionsWorld/942
Как происходит хеджирование опционами: https://www.tg-me.com/OptionsWorld/591
Как и чем оптимально хеджировать: Фьючерсы и опционы
Где совершать операции хеджирования: точки бифуркации (т.е. важные уровни, где например, тренд может смениться на противоположный)
Какую долю хеджировать: На мой взгляд, если ожидается просто коррекция - до 50%, а в случае возможной смены тренда - до 100%
Где закрывать: Возвращение в тренд, благоприятный фундаментальные обстоятельства
Короткий ролик, который записывал на эту тему: https://youtu.be/cgrwx4S-78w
Хеджирование портфеля облигаций: https://www.tg-me.com/OptionsWorld/942
Как происходит хеджирование опционами: https://www.tg-me.com/OptionsWorld/591
YouTube
Хеджирование рисков фьючерсами и опционами
В периоды высокой неопределенности многие ищут возможность снизить риск по существующим активам. В частности, портфелям из акций. Делается это либо путем простого закрытия части позиций, либо путем так называемого хеджирования (страхования) фьючерсами или…
Forwarded from Рубль
Накануне рубль и ОФЗ (Минфин разместил облигаций на максимальную за год сумму 169.59 млрд), поддержала новость о возможной приостановке бюджетного правила - при цене на нефть Urals выше $42 за баррель. Т.е. покупок валюты при цене выше 42$ может и не быть. Впрочем, если честно сильно выше 42 нефть в этом году и не жду. Поэтому пока картина по доллар/рублю все еще вписывается в основной сценарий 🔼 #доллар #рубль #офз
По опционам на пару доллар/рубль с исполнением в июне между тем кто-то открыл гигантскую позицию в районе 71000 (куда мы сейчас и добрались). Чаще всего крупные участники продают опционы – поэтому не думаю, что мы сможем быстро закрепиться ниже данной отметки #доллар #рубль #настроения
Трейдинг и эмоции
Буквально в среду, после открытия позиций вниз в районе 120000 по РТС, сильные эмоции овладели моим разумом, т.к. рынок продолжил быстро двигаться вверх по тренду…….
Так вышло, что большинство моих стратегий контртрендовые. А значит периодически мне приходится смотреть как счет постепенно тает, когда цена медленно, но, верно, карабкается по тренду – особенно больно было несколько лет назад, когда денег на счету хватало примерно на 3-4 сделки.
В такие периоды начинали закрадываться мысли, а может ну его на фиг, ничего не умею, никудышный трейдер, зачем ты вообще начал этим заниматься ………….
Но заниматься этим начал точно не зря, прибыль за годы с лихвой перекрывает все мои переживания. Ведь есть и другие времена, когда, например в боковике от определенных уровней могу поймать 7-10 прибыльных сделок подряд и т.д. В общем то и с шортом в среду все получилось неплохо.
Так вот к чему я это все…..
А к тому, что, работая на финансовых рынках нужно быть крайне дисциплинированным и не впадать ни в грусть, ни в эйфорию – когда можно начать делать необдуманные поступки и в одночасье лишиться всего. Стратегия, ее четкое исполнение (дисциплина) и риск менеджмент, вот три столпа на которых стоит прибыльная торговля и никаких эмоций сюда впускать нельзя. #психологиятрейдинга
Буквально в среду, после открытия позиций вниз в районе 120000 по РТС, сильные эмоции овладели моим разумом, т.к. рынок продолжил быстро двигаться вверх по тренду…….
Так вышло, что большинство моих стратегий контртрендовые. А значит периодически мне приходится смотреть как счет постепенно тает, когда цена медленно, но, верно, карабкается по тренду – особенно больно было несколько лет назад, когда денег на счету хватало примерно на 3-4 сделки.
В такие периоды начинали закрадываться мысли, а может ну его на фиг, ничего не умею, никудышный трейдер, зачем ты вообще начал этим заниматься ………….
Но заниматься этим начал точно не зря, прибыль за годы с лихвой перекрывает все мои переживания. Ведь есть и другие времена, когда, например в боковике от определенных уровней могу поймать 7-10 прибыльных сделок подряд и т.д. В общем то и с шортом в среду все получилось неплохо.
Так вот к чему я это все…..
А к тому, что, работая на финансовых рынках нужно быть крайне дисциплинированным и не впадать ни в грусть, ни в эйфорию – когда можно начать делать необдуманные поступки и в одночасье лишиться всего. Стратегия, ее четкое исполнение (дисциплина) и риск менеджмент, вот три столпа на которых стоит прибыльная торговля и никаких эмоций сюда впускать нельзя. #психологиятрейдинга
d.kats.d.makkormik.entsiklopediya-torgovykh-st2.pdf
6 MB
Всем хороших выходных !!! Рекомендую полезную книгу для прочтения (особенно любителям технического анализа). Здесь просто тьма разных стратегий
Торговый план
Рынки все еще пребывают в состоянии всепоглощающей эйфории - все боятся упустить возможность заработать на беспрецедентном по своим масштабам стимулировании💸. На этом фоне игнорируется даже серьёзная по своим последствиям конфронтация США и Китая вокруг Гонконга🧨, где народные волнения продолжают усиливаться. Тут как отдельный индикатор стоит смотреть на доллар/юань, который постепенно двигается к своим максимумам. Их обновление вполне может стать триггером к массовому выходу из риска.
Идеи: Ну а пока все ждут дополнительного стимулирования из Европы и США любое снижение, вероятно будет выкупаться. Сам честно говоря считаю текущие уровни уже несколько завышенными. Поэтому спекулятивно планирую осторожно работать в шорт по РТС и лонг по доллару от уровней, а также ждать золото немного ниже для очередных покупок💡.
Уровни: ММВБ: сверху 2800, снизу 2490-2500, 2400. РТС: сверху 1240, снизу 1165, 980-1000. Доллар/рубль: снизу 71, сверху 72.5, 76, 77.2, Brent: сверху 36.5, снизу 30.5-31, 25, 18.
События:
- Еврокомиссия должна
представить свой план по фонду
восстановления 27 мая. Если будет утверждено предложение Германии и Франции, рынки могут получить дополнительный позитив
- Глава ФРС Пауэлл представит
своё мнение по экономике в
пятницу 29 мая. В протоколах на прошлой неделе содержались определенные намёки на дополнительное стимулирование и если эти намеки реализуются в действия, то это также добавит оптимизма на рынки
- ну и не стоит упускать из виду развитие ситуации вокруг Гонконга, а также традиционные данные по запасам нефти в среду.
Сегодня рынок тонкий - Штаты и Британия закрыты. Поэтому движения могут быть зачастую не совсем адекватными. #торговыйплан #рубль #доллар #ртс
Рынки все еще пребывают в состоянии всепоглощающей эйфории - все боятся упустить возможность заработать на беспрецедентном по своим масштабам стимулировании💸. На этом фоне игнорируется даже серьёзная по своим последствиям конфронтация США и Китая вокруг Гонконга🧨, где народные волнения продолжают усиливаться. Тут как отдельный индикатор стоит смотреть на доллар/юань, который постепенно двигается к своим максимумам. Их обновление вполне может стать триггером к массовому выходу из риска.
Идеи: Ну а пока все ждут дополнительного стимулирования из Европы и США любое снижение, вероятно будет выкупаться. Сам честно говоря считаю текущие уровни уже несколько завышенными. Поэтому спекулятивно планирую осторожно работать в шорт по РТС и лонг по доллару от уровней, а также ждать золото немного ниже для очередных покупок💡.
Уровни: ММВБ: сверху 2800, снизу 2490-2500, 2400. РТС: сверху 1240, снизу 1165, 980-1000. Доллар/рубль: снизу 71, сверху 72.5, 76, 77.2, Brent: сверху 36.5, снизу 30.5-31, 25, 18.
События:
- Еврокомиссия должна
представить свой план по фонду
восстановления 27 мая. Если будет утверждено предложение Германии и Франции, рынки могут получить дополнительный позитив
- Глава ФРС Пауэлл представит
своё мнение по экономике в
пятницу 29 мая. В протоколах на прошлой неделе содержались определенные намёки на дополнительное стимулирование и если эти намеки реализуются в действия, то это также добавит оптимизма на рынки
- ну и не стоит упускать из виду развитие ситуации вокруг Гонконга, а также традиционные данные по запасам нефти в среду.
Сегодня рынок тонкий - Штаты и Британия закрыты. Поэтому движения могут быть зачастую не совсем адекватными. #торговыйплан #рубль #доллар #ртс
Классическая взаимосвязь рынков и действий властей. Мы как мне кажется находимся ближе к состоянию улучшения ожиданий относительно экономики, а значит скоро постепенно начнет расти инфляция и будут звучать речи о возможном постепенном уменьшении стимулирования, а значит и коррекция вниз может заглянуть к нам в гости в ближайшие недели #дкп