Рост цен на облигации близится к завершению
Спрос на облигации остается очень высоким, что подтверждают сегодняшние аукционы ОФЗ, где спрос по 2-м из 3-х выпусков превысил предложение более чем в 3 раза. Индекс RGBI на этом фоне уже добрался до отметки 153.
Но при этом исходя из технического анализа сейчас появился целый ряд предпосылок к коррекции.
Во-первых это множество дивергенций на различных таймфреймах цены с индикаторами RSI и MACD.
Во-вторых по волновому анализу сейчас мы приблизились к очень сильному уровню - где 1-ая и 5-ая волна равны.
Отдельно стоит отметить, что сейчас доходности по ОФЗ подразумевают минимум 3 снижения в ближайшем году каждый по 0.25% - до 5.25%, вероятность чего не столь высока. Поэтому даже локальные снижения ставок от ЦБ, вряд ли, будут восприниматься сильным ростом цен на облигации❗️
И не стоит забывать про санкционные риски для РФ. Если сценарий коррекции реализуется, то и рубль с акциями, вероятно, тоже окажутся под давлением #облигации #RGBI #риски
Спрос на облигации остается очень высоким, что подтверждают сегодняшние аукционы ОФЗ, где спрос по 2-м из 3-х выпусков превысил предложение более чем в 3 раза. Индекс RGBI на этом фоне уже добрался до отметки 153.
Но при этом исходя из технического анализа сейчас появился целый ряд предпосылок к коррекции.
Во-первых это множество дивергенций на различных таймфреймах цены с индикаторами RSI и MACD.
Во-вторых по волновому анализу сейчас мы приблизились к очень сильному уровню - где 1-ая и 5-ая волна равны.
Отдельно стоит отметить, что сейчас доходности по ОФЗ подразумевают минимум 3 снижения в ближайшем году каждый по 0.25% - до 5.25%, вероятность чего не столь высока. Поэтому даже локальные снижения ставок от ЦБ, вряд ли, будут восприниматься сильным ростом цен на облигации❗️
И не стоит забывать про санкционные риски для РФ. Если сценарий коррекции реализуется, то и рубль с акциями, вероятно, тоже окажутся под давлением #облигации #RGBI #риски
Иногда полезно посмотреть на тот или иной актив в соответствии с его средней. Т.е. вычесть из значения цены например 200 дневную среднюю.
Так зачастую можно достаточно точно определить когда актив перекуплен, перепродан или находится у средней. В соответствии с этим можно думать когда держать тот или иной актив в портфеле, а когда его стоит хотя бы частично закрыть.
Если посмотреть на отклонения индекса РТС от 200 дневной средней, то он скорее находится сейчас в перекупленном состоянии, чем наоборот #ртс #индикаторы
Так зачастую можно достаточно точно определить когда актив перекуплен, перепродан или находится у средней. В соответствии с этим можно думать когда держать тот или иной актив в портфеле, а когда его стоит хотя бы частично закрыть.
Если посмотреть на отклонения индекса РТС от 200 дневной средней, то он скорее находится сейчас в перекупленном состоянии, чем наоборот #ртс #индикаторы
Вот и подошла очередная торговая неделя к концу и надо сказать вполне оправдала торговые ожидания, которые публиковал здесь: https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1123
Золото в соответствии с торговым планом стремительно росло всю неделю - причины для этого здесь: https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1127
Доллар/рубль также порадовал своей растущей динамикой🤑.
Единственное нефть незначительно выросла по итогам недели.
В общем славно потрудились - пора и отдохнуть. Всем хороших выходных!!!
Золото в соответствии с торговым планом стремительно росло всю неделю - причины для этого здесь: https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1127
Доллар/рубль также порадовал своей растущей динамикой🤑.
Единственное нефть незначительно выросла по итогам недели.
В общем славно потрудились - пора и отдохнуть. Всем хороших выходных!!!
Для новичков на финансовых рынках сделал несколько коротких ознакомительных видео💡:
Как собрать инвестиционный портфель в три клика https://youtu.be/JZ2dl9V5xwI
Облигации https://youtu.be/4eNyWywvzpI
ОФЗ: чем отличаются друг от друга и в каких случаях приобретать https://youtu.be/4TcLAfFhbrE
Разница между TOD и TOM на валютной секции ММВБ https://youtu.be/DBmUsJCQ7WE
Фьючерс: Ключевые особенности за 3 минуты https://youtu.be/_fFdc5B97SU
Хеджирование фьючерсами и опционами https://youtu.be/cgrwx4S-78w
Опцион - просто о сложном https://youtu.be/juW7Jpob2_k #обучение
Как собрать инвестиционный портфель в три клика https://youtu.be/JZ2dl9V5xwI
Облигации https://youtu.be/4eNyWywvzpI
ОФЗ: чем отличаются друг от друга и в каких случаях приобретать https://youtu.be/4TcLAfFhbrE
Разница между TOD и TOM на валютной секции ММВБ https://youtu.be/DBmUsJCQ7WE
Фьючерс: Ключевые особенности за 3 минуты https://youtu.be/_fFdc5B97SU
Хеджирование фьючерсами и опционами https://youtu.be/cgrwx4S-78w
Опцион - просто о сложном https://youtu.be/juW7Jpob2_k #обучение
YouTube
Первый инвестиционный портфель в три клика
Большинство людей, открывших ИИС или простой брокерский счет задаются одним и тем же вопросом. Как собрать инвестиционный портфель из качественных бумаг, которые уж наверняка принесут прибыль.
Тут сразу стоит сделать оговорочку, что 100%-ую прибыль не гарантирует…
Тут сразу стоит сделать оговорочку, что 100%-ую прибыль не гарантирует…
Торговый взгляд на неделю
Первую последпраздничную торговую сессию наш рынок, как и ожидалось, начал ощутимым снижением (хотя еще накануне могло быть все существенно хуже). Вероятность более сильного чем ожидалось влияния коронавируса на мировую экономику продолжает расти, все более беспокоя инвесторов 👾.
Впрочем, в целом смертность от вируса, конечно, выше чем от гриппа, но существенно ниже чем от той же атипичной пневмонии, вспышка которой была в 2003 году. При этом темпы распространения постепенно замедляется, вакцины постепенно создаются, а мировые Центробанки обещают все больше стимулирующих мер☀️. В частности, ЦБ Поднебесной уже обещал и снижение ставок, а власти страны фискальные стимулы. Также теперь усиливается вероятность фискальных стимулов в Европе.
Поэтому, по крайней мере краткосрочно, ускорения снижения не жду. Инвесторы, вероятно, затаятся в ожидании конкретных действий от Центробанков и публикации данных, которые покажут влияние от вируса на мировую экономику. В этом плане интересно будет посмотреть на данные по деловой активности из Китая, которые будут опубликованы в субботу 29 февраля.
Сильные уровни:
ММВБ 2975-3000 снизу, 3150 - сверху
РТС 1468-1480 снизу, 1570 сверху
USDRUB 62.25-65.5, сверху 64 снизу
Нефть Brent 54-54.5 снизу,57.8-58.5 сверху
Обновления и идеи:
Отлично сработал торговый план прошлой недели и буквально все мысли отыгрались (https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1123).
На текущей неделе (со вторника) жду боковичка и буду работать от уровней представленных выше. Золото думаю пока отыграло основные цели и может немного скорректироваться.
#торговыйплан #рубль #нефть #РТС #золото #доллар
Первую последпраздничную торговую сессию наш рынок, как и ожидалось, начал ощутимым снижением (хотя еще накануне могло быть все существенно хуже). Вероятность более сильного чем ожидалось влияния коронавируса на мировую экономику продолжает расти, все более беспокоя инвесторов 👾.
Впрочем, в целом смертность от вируса, конечно, выше чем от гриппа, но существенно ниже чем от той же атипичной пневмонии, вспышка которой была в 2003 году. При этом темпы распространения постепенно замедляется, вакцины постепенно создаются, а мировые Центробанки обещают все больше стимулирующих мер☀️. В частности, ЦБ Поднебесной уже обещал и снижение ставок, а власти страны фискальные стимулы. Также теперь усиливается вероятность фискальных стимулов в Европе.
Поэтому, по крайней мере краткосрочно, ускорения снижения не жду. Инвесторы, вероятно, затаятся в ожидании конкретных действий от Центробанков и публикации данных, которые покажут влияние от вируса на мировую экономику. В этом плане интересно будет посмотреть на данные по деловой активности из Китая, которые будут опубликованы в субботу 29 февраля.
Сильные уровни:
ММВБ 2975-3000 снизу, 3150 - сверху
РТС 1468-1480 снизу, 1570 сверху
USDRUB 62.25-65.5, сверху 64 снизу
Нефть Brent 54-54.5 снизу,57.8-58.5 сверху
Обновления и идеи:
Отлично сработал торговый план прошлой недели и буквально все мысли отыгрались (https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1123).
На текущей неделе (со вторника) жду боковичка и буду работать от уровней представленных выше. Золото думаю пока отыграло основные цели и может немного скорректироваться.
#торговыйплан #рубль #нефть #РТС #золото #доллар
Telegram
OptionsWorld/МирФинансов
Торговый взгляд на неделю
Технически большинство инструментов сейчас вплотную подобралась к своим сильным сопротивлениям. Нефть: 57.8-58.5, медь: 2.65 РТС (1560-1576), доллар/рубль (62.5-63.1), S&P500 (3400), MSCI EM (44.7 - 45).
Для преодоления столь…
Технически большинство инструментов сейчас вплотную подобралась к своим сильным сопротивлениям. Нефть: 57.8-58.5, медь: 2.65 РТС (1560-1576), доллар/рубль (62.5-63.1), S&P500 (3400), MSCI EM (44.7 - 45).
Для преодоления столь…
По фьючерсу на индекс РТС добрались до очень сильного уровня в районе 145000. Думаю мы вполне можем увидеть отскок вверх в ближайшее время, учитывая что цены на металлы на последние распродажи реагировали не очень сильно, а нефть все-таки, вероятно, стабилизируется вблизи текущих значений как на фоне словесных интервенций, так и на возможности дополнительного сокращения предложения. #ртс #позиции
Идея по Сбербанку
Акции Сбербанка, как и весь российский фондовый рынок, вот уже несколько недель стремительно снижаются. При этом сейчас предпосылок как минимум для отскока становится все больше🌤.
В частности котировки бумаги добрались сильного уровня в районе 240 - 242. Здесь проходит восходящая трендовая линия, а также находятся максимумы предыдущей волны роста.
При этом стоит отдельно отметить планирующуюся оферту по Сбербанку. Предполагается, что цена сделки будет рассчитана как средневзвешенная рыночная стоимость акций банка за последние 6 месяцев. Сейчас данная цена находится в районе 242 руб., но учитывая, что постепенно будет происходить смещение в пользу более новых данных, а с конца ноября по середину января бумаги активно росли, можно предположить, что и средняя цена будет несколько выше.
Также не стоит забывать, что Сбербанк имеет сильный диверсифицированный бизнес, который способен генерировать прибыль даже при умеренном снижении мировой экономики.
Ближайшей целью в текущий момент является отметка 250. (Не является торговой рекомендацией и может не соответствовать вашему риск профилю). #сбербанк
Акции Сбербанка, как и весь российский фондовый рынок, вот уже несколько недель стремительно снижаются. При этом сейчас предпосылок как минимум для отскока становится все больше🌤.
В частности котировки бумаги добрались сильного уровня в районе 240 - 242. Здесь проходит восходящая трендовая линия, а также находятся максимумы предыдущей волны роста.
При этом стоит отдельно отметить планирующуюся оферту по Сбербанку. Предполагается, что цена сделки будет рассчитана как средневзвешенная рыночная стоимость акций банка за последние 6 месяцев. Сейчас данная цена находится в районе 242 руб., но учитывая, что постепенно будет происходить смещение в пользу более новых данных, а с конца ноября по середину января бумаги активно росли, можно предположить, что и средняя цена будет несколько выше.
Также не стоит забывать, что Сбербанк имеет сильный диверсифицированный бизнес, который способен генерировать прибыль даже при умеренном снижении мировой экономики.
Ближайшей целью в текущий момент является отметка 250. (Не является торговой рекомендацией и может не соответствовать вашему риск профилю). #сбербанк
Сбербанк накануне благополучно достиг краткосрочной растущей цели (https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1139). На текущем очередном снижении попробую на нем еще пару процентов заработать #сбербанк
Telegram
OptionsWorld/МирФинансов
Идея по Сбербанку
Акции Сбербанка, как и весь российский фондовый рынок, вот уже несколько недель стремительно снижаются. При этом сейчас предпосылок как минимум для отскока становится все больше🌤.
В частности котировки бумаги добрались сильного уровня…
Акции Сбербанка, как и весь российский фондовый рынок, вот уже несколько недель стремительно снижаются. При этом сейчас предпосылок как минимум для отскока становится все больше🌤.
В частности котировки бумаги добрались сильного уровня…
На рынках льется кровь, паника в самом разгаре. Нефть теряет более 7%, РТС более 5%, бегство происходит практически из всех рисковых активов 〽️.
При этом индекс страха и жадности показывает серьезный страх на рынках. А как известно во время паник и эйфорий бывают самые удачные моменты для отдельных идей.
Подробнее об индексе писал здесь: https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1018 #паника #риски.
В свою очередь самый негативный вариант развития событий схожий например с "испанским гриппом" на мой взгляд крайне маловероятен. Про пандемию гриппа можно прочитать здесь: https://www.znak.com/2020-02-05/rodstvennik_koronavirusa_kak_pandemiya_grippa_v_1918_godu_ubila_do_5_naseleniya_zemli
При этом индекс страха и жадности показывает серьезный страх на рынках. А как известно во время паник и эйфорий бывают самые удачные моменты для отдельных идей.
Подробнее об индексе писал здесь: https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1018 #паника #риски.
В свою очередь самый негативный вариант развития событий схожий например с "испанским гриппом" на мой взгляд крайне маловероятен. Про пандемию гриппа можно прочитать здесь: https://www.znak.com/2020-02-05/rodstvennik_koronavirusa_kak_pandemiya_grippa_v_1918_godu_ubila_do_5_naseleniya_zemli
Судя по динамике азиатских рынков сегодня нас снова ждёт открытие вниз. Инвесторы массово бегут из Азии - отток самый стремительный за последние несколько лет (график выше). Но есть и определенные позитивные новости по крайней мере для нефти и РФ.
Саудиты выступают за сокращение добычи уже на 1 млн. баррелей против 600 тыс ранее планировавшихся. Заседание планируется уже в первых числах марта. #паника #нефть
Саудиты выступают за сокращение добычи уже на 1 млн. баррелей против 600 тыс ранее планировавшихся. Заседание планируется уже в первых числах марта. #паника #нефть
В периоды паники на рынках полезно знать самые волатильные и наоборот защитные активы. Для этого желательно понимать что такое коэффициент бета.
Беты (beta coefficient)
Он по сути показывает какой актив более волатилен, а какой менее волатилен. Т.е. определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка.
Для 20 наиболее ликвидных акций я посчитал беты за последние месяцы .
Наиболее волатильными 🚀 по отношению к индексу Мосбиржи являются:
Сбербанк бета = 1.37, АФК Система = 1.28, Газпром = 1.14,Татнефть = 1.12, Новатэк = 1.076
Защитные или низко волатильные⛱:
Полюс бета = 0.38, Полиметалл = 0.46, Алроса = 0.69, Мосбиржа = 0.73, ИнтерРАО=0.8, ММК = 0.81 #отборкомпаний
Беты (beta coefficient)
Он по сути показывает какой актив более волатилен, а какой менее волатилен. Т.е. определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка.
Для 20 наиболее ликвидных акций я посчитал беты за последние месяцы .
Наиболее волатильными 🚀 по отношению к индексу Мосбиржи являются:
Сбербанк бета = 1.37, АФК Система = 1.28, Газпром = 1.14,Татнефть = 1.12, Новатэк = 1.076
Защитные или низко волатильные⛱:
Полюс бета = 0.38, Полиметалл = 0.46, Алроса = 0.69, Мосбиржа = 0.73, ИнтерРАО=0.8, ММК = 0.81 #отборкомпаний
Текущая неделя показала на сколько хрупким является рост последних месяцев на финансовых рынках. Буквально за несколько дней индекс облигаций RGBI выполнил среднесрочные цели по коррекции https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1130, как и большинство рисковых активов. Золото наоборот выполнило цели по росту https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1126
Все это не говорит о том, что текущий момент является идеальным для покупок. Отскок, на мой взгляд, действительно очень вероятен, благодаря ликвидности мировых ЦБ, но в плане среднесрочного роста теперь есть очень большие сомнения❗️
В частности, одним из ключевых рисков сейчас является развитие полноценного кризиса в Китае, где еще в прошлом году стартовала череда дефолтов по отдельным компаниям. Огромный долг вкупе с отсутствием спроса на продукцию и сервисы может сильно усугубить ситуацию. Впрочем, начнется это вероятно не сразу, а лишь через несколько месяцев....... #риски #Китай
Все это не говорит о том, что текущий момент является идеальным для покупок. Отскок, на мой взгляд, действительно очень вероятен, благодаря ликвидности мировых ЦБ, но в плане среднесрочного роста теперь есть очень большие сомнения❗️
В частности, одним из ключевых рисков сейчас является развитие полноценного кризиса в Китае, где еще в прошлом году стартовала череда дефолтов по отдельным компаниям. Огромный долг вкупе с отсутствием спроса на продукцию и сервисы может сильно усугубить ситуацию. Впрочем, начнется это вероятно не сразу, а лишь через несколько месяцев....... #риски #Китай
Telegram
OptionsWorld/МирФинансов
Рост цен на облигации близится к завершению
Спрос на облигации остается очень высоким, что подтверждают сегодняшние аукционы ОФЗ, где спрос по 2-м из 3-х выпусков превысил предложение более чем в 3 раза. Индекс RGBI на этом фоне уже добрался до отметки…
Спрос на облигации остается очень высоким, что подтверждают сегодняшние аукционы ОФЗ, где спрос по 2-м из 3-х выпусков превысил предложение более чем в 3 раза. Индекс RGBI на этом фоне уже добрался до отметки…
Консультационная поддержка NEW🔥
Напомню, уже более года веду консультационную поддержку по фьючерсам, валюте и опционам, где транслирую свои сделки с полным обоснованием причин. С текущего месяца начинаю еще транслировать сделки по долгосрочной части своих инвестиций (ETF + облигации) 🚀
Всех желающих приглашаю принять участие в следующем месяце с 1 марта по 1 апреля. Стоимость: пока всего 2000/месяц.
Еженедельно проводятся вебинары по ситуации на финансовых рынках и по ключевым вопросам.
Что сделать, чтобы попасть в группу?
Написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.
На март есть еще 3 места❗️
Напомню, уже более года веду консультационную поддержку по фьючерсам, валюте и опционам, где транслирую свои сделки с полным обоснованием причин. С текущего месяца начинаю еще транслировать сделки по долгосрочной части своих инвестиций (ETF + облигации) 🚀
Всех желающих приглашаю принять участие в следующем месяце с 1 марта по 1 апреля. Стоимость: пока всего 2000/месяц.
Еженедельно проводятся вебинары по ситуации на финансовых рынках и по ключевым вопросам.
Что сделать, чтобы попасть в группу?
Написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.
На март есть еще 3 места❗️
Индексы деловой активности Китая (PMI), опубликованные накануне, показали стремительный обвал за февраль. В сфере услуг до 29.6, а в производственном секторе до 35.7. Такие данные ранее были лишь в кризисные годы - в частности в 2008. Впрочем, большого сюрприза в такой статистике нет, т.к. половина компаний в стране сейчас либо частично выполняет свою деятельность либо и вовсе пока не работает. Поэтому для открытия рынков это негатив, но не сильный. #статистика
Торговый план на неделю
На предыдущей неделе все стремительно падало, начиная от акций и заканчивая облигациями. Даже индекс гос. облигаций (RGBI) потерял более 2%. Происходило это на фоне рисков дальнейшего распространения коронавируса по всему миру с последующими рисками для мировой экономики. В частности начали уже даже появляться разговоры о возможной пандемии в мире 😱.
Впрочем, стоит отдельно отметить, что количество выздоравливающих растет намного стремительнее чем количество заболевыющих, и тем более умирающих (график ниже).
И несмотря на то, что смертность от вируса, выше чем от гриппа (в текущий момент % более чем в 10 раз превышает % смертности от гриппа),новые лекарственные разработки в ближайшем будущем,вероятно, снизят процент смертности от коронавируса как минимум вдвое. Поэтому говорить о пандемии и усилении паники именно на фоне болезни, на мой взгляд, не совсем целесообразно.
Риски 🧨 же здесь скорее идут от итак довольно слабой мировой экономики и в частности обросшей огромными долгами экономике Поднебесной. Если этот пузырь действительно начнет сдуваться, а вероятность этого есть, то миру мало не покажется.
Но пока в целом, думаю, что на некоторое время ликвидность от мировых ЦБ даст рынкам передышку и даже может способствовать локальному отскоку вверх 🌤.
События:
На текущей неделе в центре внимания как обычно будет динамика распостранения коронавируса, а также действия ЦБ и других регуляторов.
В частности ожидается встреча ОПЕК+, где думаю теперь уж точно договорятся о дополнительном сокращении добычи, т.к. уже даже Путин сделал акцент на нефти на собрании в выходные.
Сильные уровни:
ММВБ 2690-2700 снизу, 2850-2890 сверху 2975-3000 снизу, 3150 - сверху
РТС 1260-1290 снизу, 1380 сверху
USDRUB 67.8-68.2, сверху 66 снизу
Нефть Brent 47.5-49 снизу,53-53.5 сверху
Обновления и идеи:
Снова присматриваюсь к различным ОФЗ на нашем рынке. Купленный снова после удачной спекулятивной сделки Сбербанк планирую держать до 240-242. Доллар/рубль планирую спекулятивно продавать на небольшие объемы в районе текущих уровней. #торговыйплан #рубль #нефть #РТС #золото #доллар
На предыдущей неделе все стремительно падало, начиная от акций и заканчивая облигациями. Даже индекс гос. облигаций (RGBI) потерял более 2%. Происходило это на фоне рисков дальнейшего распространения коронавируса по всему миру с последующими рисками для мировой экономики. В частности начали уже даже появляться разговоры о возможной пандемии в мире 😱.
Впрочем, стоит отдельно отметить, что количество выздоравливающих растет намного стремительнее чем количество заболевыющих, и тем более умирающих (график ниже).
И несмотря на то, что смертность от вируса, выше чем от гриппа (в текущий момент % более чем в 10 раз превышает % смертности от гриппа),новые лекарственные разработки в ближайшем будущем,вероятно, снизят процент смертности от коронавируса как минимум вдвое. Поэтому говорить о пандемии и усилении паники именно на фоне болезни, на мой взгляд, не совсем целесообразно.
Риски 🧨 же здесь скорее идут от итак довольно слабой мировой экономики и в частности обросшей огромными долгами экономике Поднебесной. Если этот пузырь действительно начнет сдуваться, а вероятность этого есть, то миру мало не покажется.
Но пока в целом, думаю, что на некоторое время ликвидность от мировых ЦБ даст рынкам передышку и даже может способствовать локальному отскоку вверх 🌤.
События:
На текущей неделе в центре внимания как обычно будет динамика распостранения коронавируса, а также действия ЦБ и других регуляторов.
В частности ожидается встреча ОПЕК+, где думаю теперь уж точно договорятся о дополнительном сокращении добычи, т.к. уже даже Путин сделал акцент на нефти на собрании в выходные.
Сильные уровни:
ММВБ 2690-2700 снизу, 2850-2890 сверху 2975-3000 снизу, 3150 - сверху
РТС 1260-1290 снизу, 1380 сверху
USDRUB 67.8-68.2, сверху 66 снизу
Нефть Brent 47.5-49 снизу,53-53.5 сверху
Обновления и идеи:
Снова присматриваюсь к различным ОФЗ на нашем рынке. Купленный снова после удачной спекулятивной сделки Сбербанк планирую держать до 240-242. Доллар/рубль планирую спекулятивно продавать на небольшие объемы в районе текущих уровней. #торговыйплан #рубль #нефть #РТС #золото #доллар
На прошлой неделе хедж фонды приостановили продажи всего что связано с нефтью. Т.е. текущие уровни видятся уже не столь привлекательными для продаж. А учитывая возможное сокращение от ОПЕК+ вполне вероятен еще небольшой рост. #нефть
На российском рынке (forts) между тем сеткой оттестировали сильную поддержку в районе 49 (именно там находится максимальное количество открытых опционов пут) и скорректировались вверх. В ближайшее время, на мой взгляд, предпосылок ухода ниже данного значения немного #нефть #открытыепозиции
Вот и новая порция дополнительного стимулирования от ФРС🚀(ставка теперь будет меньше на 0.5%):
• FED SAYS TO CUT TARGET FEDERAL FUNDS RATE BY 50 BASIS POINTS TO RANGE OF 1.00 PCT TO 1.25 PCT
• FED SAYS FUNDAMENTALS REMAIN STRONG BUT CORONAVIRUS POSES EVOLVING RISKS TO ECONOMIC ACTIVITY
• FED SAYS FOMC IS CLOSELY MONITORING DEVELOPMENTS AND WILL USE ITS TOOLS AND 'ACT AS APPROPRIATE TO SUPPORT THE ECONOMY'
• FED SAYS VOTE TO LOWER FED FUNDS RATE WAS UNANIMOUS #стимулирование
• FED SAYS TO CUT TARGET FEDERAL FUNDS RATE BY 50 BASIS POINTS TO RANGE OF 1.00 PCT TO 1.25 PCT
• FED SAYS FUNDAMENTALS REMAIN STRONG BUT CORONAVIRUS POSES EVOLVING RISKS TO ECONOMIC ACTIVITY
• FED SAYS FOMC IS CLOSELY MONITORING DEVELOPMENTS AND WILL USE ITS TOOLS AND 'ACT AS APPROPRIATE TO SUPPORT THE ECONOMY'
• FED SAYS VOTE TO LOWER FED FUNDS RATE WAS UNANIMOUS #стимулирование
Сегодня размещения Минфином ОФЗ не было, но при этом индекс гособлигаций (RGBI) благополучно отыграл практически все снижение прошлой недели (как раз в понедельник писал о спекулятивной покупке облигаций https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1149) .
Решение ФРС по процентной ставке (-0.5%), безусловно, сыграло здесь немалую роль. Между тем кривая бескупонной доходности о которой много писал ранее (https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1013) сейчас как и 2 месяца назад имеет абсолютно нормальный вид 👾.
Т.е. участники ждут постепенного завершения цикла снижения ставок с последующим повышением ставок. Такое развитие событий обычно соответствует постепенному росту экономики, что на мой взгляд, видится не совсем правильным.
Замедление темпов роста кредитования, которое наблюдается в последние 2 месяца, слабость мировой экономики (что-то подсказывает что будет хуже) и все меньше возможностей для стимулирования могут рост экономики и вовсе превратить в снижение🧨.
А если такой сценарий будет происходить, то постепенно будут снижаться ставки и влиять это больше всего будет на долгосрочные облигации. #Облигации
Решение ФРС по процентной ставке (-0.5%), безусловно, сыграло здесь немалую роль. Между тем кривая бескупонной доходности о которой много писал ранее (https://www.tg-me.com/OptionsWorld/1013) сейчас как и 2 месяца назад имеет абсолютно нормальный вид 👾.
Т.е. участники ждут постепенного завершения цикла снижения ставок с последующим повышением ставок. Такое развитие событий обычно соответствует постепенному росту экономики, что на мой взгляд, видится не совсем правильным.
Замедление темпов роста кредитования, которое наблюдается в последние 2 месяца, слабость мировой экономики (что-то подсказывает что будет хуже) и все меньше возможностей для стимулирования могут рост экономики и вовсе превратить в снижение🧨.
А если такой сценарий будет происходить, то постепенно будут снижаться ставки и влиять это больше всего будет на долгосрочные облигации. #Облигации
