"Страх и жадность"
На рождественские праздники мировые индексы ушли на своих максимумах, а такой интересный индикатор, как индекс страха и жадности (Fear&Greed Index) добрался до значений экстремальной жадности. Сейчас его значения находятся на уровне 91, что всего на 9 пунктов ниже максимально возможных.
Такие значения определенно не сулят ничего хорошо (как показывает история) для рисковых активов в ближайшем будущем. Поэтому уходить на длинные праздники с большим количеством длинных позиций я бы определенно не стал.
Состоит индекс из следующих компонентов:
- сила фондовых активов (количество акций обновивших 52-недельный максимум соотносится с количеством акций обновивших 52-недельный минимум)
- спрос на мусорные облигации (т.е. облигации с высокой долговой нагрузкой и высокой доходностью)
- технический момент, а именно уход выше ниже 125 дневной средней индекса S&P500
- растущие/снижающиеся объемы
- соотношение опционов пут и колл
- спрос на защитные активы, а точнее бонды по сравнению с акциями (сейчас сильнейшее превосходство акций в этом плане)
- волатильность (она сейчас на большинстве рынков на минимуме) #риски
На рождественские праздники мировые индексы ушли на своих максимумах, а такой интересный индикатор, как индекс страха и жадности (Fear&Greed Index) добрался до значений экстремальной жадности. Сейчас его значения находятся на уровне 91, что всего на 9 пунктов ниже максимально возможных.
Такие значения определенно не сулят ничего хорошо (как показывает история) для рисковых активов в ближайшем будущем. Поэтому уходить на длинные праздники с большим количеством длинных позиций я бы определенно не стал.
Состоит индекс из следующих компонентов:
- сила фондовых активов (количество акций обновивших 52-недельный максимум соотносится с количеством акций обновивших 52-недельный минимум)
- спрос на мусорные облигации (т.е. облигации с высокой долговой нагрузкой и высокой доходностью)
- технический момент, а именно уход выше ниже 125 дневной средней индекса S&P500
- растущие/снижающиеся объемы
- соотношение опционов пут и колл
- спрос на защитные активы, а точнее бонды по сравнению с акциями (сейчас сильнейшее превосходство акций в этом плане)
- волатильность (она сейчас на большинстве рынков на минимуме) #риски
Economic Surprise Index
В продолжение тема индикаторов, хочу сделать акцент еще на таком индикаторе, как City Economic Surprise Index.
Данный индикатор, по сути, показывает на сколько лучше/хуже выходят статистические данные относительно прогнозов экспертов.
Рассчитывается индекс так: если экономический показатель выходит лучше, чем ожидалось по усредненным прогнозам экономистов, то к индексу прибавляется единица; если же данные оказываются хуже ожиданий – единица вычитается; при точном соответствии прогнозам индекс не меняется.
Стоит отметить, что он неплохо коррелирует с S&P500.
Так вот сейчас наблюдается снижение индикатора (график ниже), в то время как SP500 в последнее время преимущественно рос. Такие расхождения обычно долго не длятся и либо данные начинают выходить все лучше и лучше (в чем я честно говоря сильно сомневаюсь), либо нас ждет коррекция на финансовых рынках #риски
В продолжение тема индикаторов, хочу сделать акцент еще на таком индикаторе, как City Economic Surprise Index.
Данный индикатор, по сути, показывает на сколько лучше/хуже выходят статистические данные относительно прогнозов экспертов.
Рассчитывается индекс так: если экономический показатель выходит лучше, чем ожидалось по усредненным прогнозам экономистов, то к индексу прибавляется единица; если же данные оказываются хуже ожиданий – единица вычитается; при точном соответствии прогнозам индекс не меняется.
Стоит отметить, что он неплохо коррелирует с S&P500.
Так вот сейчас наблюдается снижение индикатора (график ниже), в то время как SP500 в последнее время преимущественно рос. Такие расхождения обычно долго не длятся и либо данные начинают выходить все лучше и лучше (в чем я честно говоря сильно сомневаюсь), либо нас ждет коррекция на финансовых рынках #риски
d.kats.d.makkormik.entsiklopediya-torgovykh-st2.pdf
6 MB
Всем хороших выходных !!! Рекомендую полезную книгу для прочтения (особенно любителям технического анализа). Здесь просто тьма разных стратегий
Разыгрываем полезные призы
1 место - бесплатная подписка на инвест идеи на рынке США.
2 место - бесплатный доступ в закрытый канал по опционам и фьючерсам на РТС.
3 место - бесплатная подписка на торговые сигналы.
4-6 место - книга Нассима Николаса Талеба "Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса".
Условия простые:
1. Быть подписанным на организаторов:
STOCK_TALK
Traderok
Антитрейдер
Territory of Trading
OptionsWorld
Кабинет инвестора
2. Нажать на кнопку "участвовать" под постом.
Результаты конкурса 4 января в 18:00
Победители:
Pankratov Aleksey
Aleksey Zhdanov
Илья Гинкул
Сергей Сизинцов Сергей
Ирек
Сергей Сергей
1 место - бесплатная подписка на инвест идеи на рынке США.
2 место - бесплатный доступ в закрытый канал по опционам и фьючерсам на РТС.
3 место - бесплатная подписка на торговые сигналы.
4-6 место - книга Нассима Николаса Талеба "Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса".
Условия простые:
1. Быть подписанным на организаторов:
STOCK_TALK
Traderok
Антитрейдер
Territory of Trading
OptionsWorld
Кабинет инвестора
2. Нажать на кнопку "участвовать" под постом.
Результаты конкурса 4 января в 18:00
Победители:
Pankratov Aleksey
Aleksey Zhdanov
Илья Гинкул
Сергей Сизинцов Сергей
Ирек
Сергей Сергей
Фондовые рынки продолжают постепенно карабкаться к новым высотам, но ситуация становится все более опасной и похожей на пузырь.
Например, такой индикатор как Forward P/E, который попросту является прогнозным аналогом простого P/E достиг своих пиков по большинству мировых фондовых рынков, аж с 2000 года. Рассчитывается индикатор следующим образом: Current Share Price/ Estimated Future Earnings per Share. Т.е. текущая цена разделить на ожидаемые за 12 следующих месяцев показатели прибыли на акцию #риски
Например, такой индикатор как Forward P/E, который попросту является прогнозным аналогом простого P/E достиг своих пиков по большинству мировых фондовых рынков, аж с 2000 года. Рассчитывается индикатор следующим образом: Current Share Price/ Estimated Future Earnings per Share. Т.е. текущая цена разделить на ожидаемые за 12 следующих месяцев показатели прибыли на акцию #риски
Консультационная поддержка
А тем временем у нас продолжается консультационная поддержка по фьючерсам, опционам и валюте❗️(трансляция сделок, вебинары по рынку, помощь в понимании инструментов)
Всех желающих приглашаю на продолжение в октябре (3 января - 3 февраля) 🚀🚀🚀
В этот раз протестировать поддержку может буквально каждый, т.к. Новый год и я решил сделать всем подарок 🎁
Цена - всего 1000/месяц
Для подробностей просто напишите мне готов на @pterodactyllll
А тем временем у нас продолжается консультационная поддержка по фьючерсам, опционам и валюте❗️(трансляция сделок, вебинары по рынку, помощь в понимании инструментов)
Всех желающих приглашаю на продолжение в октябре (3 января - 3 февраля) 🚀🚀🚀
В этот раз протестировать поддержку может буквально каждый, т.к. Новый год и я решил сделать всем подарок 🎁
Цена - всего 1000/месяц
Для подробностей просто напишите мне готов на @pterodactyllll
Всех с наступающим 🎅!!! Ушел на праздники в лонге по доллар/рублю и шорте по РТС.
А вы как считаете , как откроется наш рынок после праздников?
А вы как считаете , как откроется наш рынок после праздников?
Всем доброго Рождественского дня. Раздобыл тут несколько интересных графиков (ниже) по реакции sp500 на военные удары, приятного просмотра:
Нефть и российский рынок
Накануне на позитивных заявлениях Трампа о поиске путей по деэскалации с Ираном нефть резко пошла вниз. В результате по сорту Brent размах колебаний буквально за пару дней составил более 10% (от максимумов в районе 71.3 до минимумов в районе 65).
При этом котировки сейчас находятся даже на несколько процентов ниже чем до возникновения напряженности. Это, на мой взгляд, не совсем соответствует здравой логике.
Поэтому я решил купить немного черного золота, параллельно увеличив шорт по индексу РТС, который находится как никогда высоко практически относительно всего.
В частности, нефть в рублях в последнее время существенно снизилась и близка к локальным минимумам, медь и в целом развивающиеся рынки в лице MSCI Emerging markets в этом году не сильно менялись и пока не обновляли максимумов, а индекс РТС превысил максимумы уже более чем на 3%.#ртс #нефть #позиции
Накануне на позитивных заявлениях Трампа о поиске путей по деэскалации с Ираном нефть резко пошла вниз. В результате по сорту Brent размах колебаний буквально за пару дней составил более 10% (от максимумов в районе 71.3 до минимумов в районе 65).
При этом котировки сейчас находятся даже на несколько процентов ниже чем до возникновения напряженности. Это, на мой взгляд, не совсем соответствует здравой логике.
Поэтому я решил купить немного черного золота, параллельно увеличив шорт по индексу РТС, который находится как никогда высоко практически относительно всего.
В частности, нефть в рублях в последнее время существенно снизилась и близка к локальным минимумам, медь и в целом развивающиеся рынки в лице MSCI Emerging markets в этом году не сильно менялись и пока не обновляли максимумов, а индекс РТС превысил максимумы уже более чем на 3%.#ртс #нефть #позиции
Игра на понижение (OptionsWorld) pinned «Дисклеймер Информация, размещаемая на канале @OptionsWorld представляет собой личное мнение автора и носит исключительно ознакомительный характер. При этом не может рассматриваться как рекомендация или призыв к действию на финансовых рынках.»
Золото
Золото на фоне геополитической напряженности последних дней существенно подскочило в цене и надо сказать в отличие от нефти почти не скорректировалось в последствии.
В результате образовалась довольно большая геополитическая премия, о которой в частности свидетельствует расхождение между доходностью американских трежерис и перевернутыми ценами на золото.
Со временем такие расхождения чаще всего постепенно сходят на нет, что говорит либо о возможном снижении доходностей американских облигаций либо снижении цен на золото #золото
Золото на фоне геополитической напряженности последних дней существенно подскочило в цене и надо сказать в отличие от нефти почти не скорректировалось в последствии.
В результате образовалась довольно большая геополитическая премия, о которой в частности свидетельствует расхождение между доходностью американских трежерис и перевернутыми ценами на золото.
Со временем такие расхождения чаще всего постепенно сходят на нет, что говорит либо о возможном снижении доходностей американских облигаций либо снижении цен на золото #золото
